基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資系統(tǒng)的研究.pdf

1、量化投資概念如火如荼，伴隨著計(jì)算機(jī)的飛速發(fā)展，及大數(shù)據(jù)技術(shù)的興起，量化投資與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用也受到越來(lái)越廣泛的關(guān)注。量化投資理論結(jié)合了數(shù)學(xué)與現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)等方法，通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)及智能算法篩選出能帶來(lái)巨大收益的各種“大概率”事件來(lái)制定投資策略，并使用量化模型驗(yàn)證及固化這些規(guī)律和策略，準(zhǔn)確規(guī)范的執(zhí)行已固化的策略，以獲求穩(wěn)定的、可持續(xù)的且高于平均水平的超額回報(bào)率。量化投資系統(tǒng)以先進(jìn)擬合的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，能使投資者在過(guò)度狂熱或過(guò)度

2、悲觀的市場(chǎng)情緒下做出理性的投資決策。在量化投資系統(tǒng)的建立過(guò)程中，特別是量化投資模型的建立、模擬驗(yàn)證、實(shí)盤驗(yàn)證過(guò)程中，一直需要處理大量的數(shù)據(jù)，用到數(shù)據(jù)挖掘的各種技術(shù)。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)方法是量化投資系統(tǒng)建立產(chǎn)生的核心方法。
　　本論文著眼于理論應(yīng)用，以鋼鐵企業(yè)參與商品期貨投資為背景，研究數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商品期貨量化投資系統(tǒng)建立中的應(yīng)用,將數(shù)據(jù)挖掘知識(shí)體系和數(shù)據(jù)挖掘流程應(yīng)用到量化投資系統(tǒng)中。本論文以鋼鐵企業(yè)的套期保值為對(duì)象，研究黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈