計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題及答案經(jīng)典資料

1、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題及答案清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題及答案（2002年）年）（2小時(shí)，開卷，滿分100分）⒈（共40分，每小題4分）建立中國居民消費(fèi)函數(shù)模型t=19781979…2001ttttCIC?????????1210)0(~2??Nt其中表示居民消費(fèi)總額，表示居民收入總額。CI⑴能否用歷年的人均消費(fèi)額和人均收入數(shù)據(jù)為樣本觀測值估計(jì)模型？為什么？⑵人們一般選擇用當(dāng)年價(jià)格統(tǒng)計(jì)的居民消費(fèi)總額和居民收入總

2、額作為樣本觀測值，為什么？這樣是否違反樣本數(shù)據(jù)可比性原則？為什么？⑶如果用矩陣方程表示該模型，寫出每個(gè)矩陣的具體內(nèi)容，并標(biāo)明階數(shù)；????XY⑷如果所有古典假設(shè)都滿足，分別從最小二乘原理和矩方法出發(fā)，推導(dǎo)出關(guān)于參數(shù)估計(jì)量的正規(guī)方程組；⑸如果與存在共線性，證明：當(dāng)去掉變量以消除共線性時(shí)，的估計(jì)結(jié)果1?tCtI1?tC1?將發(fā)生變化；⑹如果模型中為隨機(jī)解釋變量且與相關(guān)，證明：如果用OLS估計(jì)該消費(fèi)函數(shù)模1?tCt?型，其參數(shù)估計(jì)量是有偏的；

3、⑺如果模型中為隨機(jī)解釋變量且與相關(guān)，選擇政府消費(fèi)為的工具變量（1?tCt?tG1?tC滿足工具變量的所有條件），寫出關(guān)于參數(shù)估計(jì)量的正規(guī)方程組；tG⑻如果經(jīng)檢驗(yàn)表明模型存在一階序列相關(guān)，而需要采用廣義差分法估計(jì)模型，指出在常用的軟件中是如何實(shí)現(xiàn)的？⑼在不受到限制的情況下，的值域?yàn)椋瑢懗龅膶?shù)似然函數(shù)；tC)0(?tC⑽試分析，以t=19781979…2001數(shù)據(jù)為樣本觀測值，能否說“樣本是從母體中隨機(jī)抽取的”？那么采用OLS估計(jì)模型參數(shù)

4、，估計(jì)結(jié)果是否存在偏誤？為什么？答：⑴不可以。因?yàn)闅v年的人均消費(fèi)額和人均收入并不是從居民消費(fèi)總額和居民收入總額的總體中隨機(jī)抽取的樣本，違背了樣本與母體的一致性。⑵因?yàn)闅v年的居民消費(fèi)總額和居民收入總額具有大致相同的“價(jià)格”指數(shù)，是否將它們轉(zhuǎn)換為不變價(jià)數(shù)據(jù)并不重要，不影響數(shù)據(jù)在樣本點(diǎn)之間的可比性。⑶其中????XY124200119791978????????????????CCC?Y3242000200119781979197719781

5、11??????????????CICICI???X13210????????????????124200119791978?????????????????????⑷從最小二乘原理出發(fā)，推導(dǎo)關(guān)于參數(shù)估計(jì)量的正規(guī)方程組：由于與存在共線性，上式第2個(gè)方程中缺少的與乘積項(xiàng)不為0，所以去掉該1?tCtI1?tCtI項(xiàng)會影響方程組的解，使得的估計(jì)結(jié)果將發(fā)生變化。1?⑹如果模型中為隨機(jī)解釋變量且與相關(guān)，上述方程組中的第3個(gè)方程非齊次。1?tCt?

6、而用OLS估計(jì)該消費(fèi)函數(shù)模型，認(rèn)為正規(guī)方程組是齊次方程組，所以其參數(shù)估計(jì)量是有偏的。⑺選擇政府消費(fèi)為的工具變量，得到關(guān)于參數(shù)估計(jì)量的正規(guī)方程組為：tG1?tC)???(1210??????tttttCIC???)???(1210??????tttttttCIICI???)???(1210??????tttttttCIGCG???⑻在解釋變量中增加。)1(AR⑼的對數(shù)似然函數(shù)為tC)?()?(21)2()(2βXYβXY?????????

7、?nLnLLnL⑽嚴(yán)格地，不能說“樣本是從母體中隨機(jī)抽取的”，因?yàn)榈闹涤驗(yàn)椋鴮?shí)際的tC)0(?樣本觀測值集中于某一區(qū)域。那么采用OLS估計(jì)模型參數(shù)，估計(jì)結(jié)果是存在偏誤的，因?yàn)闃颖緦?shí)際上是選擇性的。⒉（共20分，每小題5分）下列為一完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型tttttttttttGICYYICYC???????????21011210???????其中C為居民消費(fèi)總額、I為投資總額、Y為國內(nèi)生產(chǎn)總值、為政府消費(fèi)總額，樣本取tG自1978