nzyput計量經(jīng)濟學(xué)期末試題

1、生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因為在它內(nèi)部蘊含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來。－－泰戈爾計量經(jīng)濟學(xué)期末試卷（2004年6月，滿分70分）一（24分）將中國城鎮(zhèn)居民按照人均年收入分成組，以2003年的組平均數(shù)為樣本觀測值，建立中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)模型，以人均年消費額為被解釋變量，經(jīng)過理論分析和經(jīng)驗檢驗，選擇人均年收入和人均儲蓄余額作為解釋變量，解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系為直接線

2、性關(guān)系。模型形式為：⑴分別寫出該問題的總體回歸函數(shù)、總體回歸模型、樣本回歸函數(shù)和樣本回歸模型；⑵分別寫出隨機誤差項具有同方差且無序列相關(guān)、具有異方差但無序列相關(guān)、具有異方差且具有一階序列相關(guān)時的方差—協(xié)方差矩陣；⑶當模型滿足基本假設(shè)時，寫出關(guān)于普通最小二乘法參數(shù)估計量的正規(guī)方程組；⑷直觀判斷該模型是否具有異方差性？為什么？⑸如果該模型存在異方差性，寫出加權(quán)最小二乘法參數(shù)估計量的矩陣表達式，并指出在實際估計時權(quán)矩陣是如何選擇的；⑹指出“偏

3、回歸系數(shù)”的實際含義，并指出解釋變量滿足什么條件時可以用一元回歸模型得到相同的的估計結(jié)果？⑺如果僅以入均收入200元及以上的收入組為樣本，用OLS和ML分別估計模型，參數(shù)估計量是否等價？為什么？⑻如果模型中未包括顯著的解釋變量，可能導(dǎo)致模型違背哪些基本假設(shè)？二（8分）簡要回答下列問題：⑴CD生產(chǎn)函數(shù)模型和CES生產(chǎn)函數(shù)模型關(guān)于要素替代彈性和技術(shù)進步的假設(shè)分別是什么？⑵建立城鎮(zhèn)居民食品類需求函數(shù)模型如下：其中V為人均購買食品支出額、Y為人

4、均收入、為食品類價格、為其它商品類價格。指出各個參數(shù)估計量的經(jīng)濟意義和數(shù)值范圍。三（8分）某聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型有3個方程、3個內(nèi)生變量、3個外生變量和樣本觀測值始終為1的虛變量C，樣本容量為n。其中第二個方程為⑴能否采用OLS方法估計該結(jié)構(gòu)方程？為什么？⑵如果采用工具變量方法估計該方程，如何選擇的工具變量？（指出兩種選擇）四（16分）中國的銀行系統(tǒng)正遭受著壞帳的困擾，有估計認為全部壞帳足以讓整個銀行系統(tǒng)崩潰。毫無疑問壞帳是資源配置被

5、扭曲的一個例子，換句話說如果沒有壞帳，中國的其中C為居民消費總額、I為投資總額、Y為國內(nèi)生產(chǎn)總值、為政府消費總額，樣本取自1978—2000年。⑴證明：對于消費方程，用IV、ILS、2SLS方法分別估計，參數(shù)估計結(jié)果是等價的。⑵說明：對于投資方程，能否用IV、ILS方法估計？為什么？⑶寫出該聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型3SLS參數(shù)估計量的矩陣表達式，并寫出表達式中每個矩陣的具體形式；⑷根據(jù)經(jīng)驗判斷，該模型3SLS參數(shù)估計量與2SLS參數(shù)估計量是

6、否等價？為什么？⒊（共18分，每小題3分）簡單回答以下問題：⑴分別指出兩要素CD生產(chǎn)函數(shù)、兩要素一級CES生產(chǎn)函數(shù)和VES生產(chǎn)函數(shù)關(guān)于要素替代彈性的假設(shè)。⑵在一篇博士論文中設(shè)計的生產(chǎn)函數(shù)模型為：其中，Y為產(chǎn)出量，K、L為資本和勞動投入量，為第i種能源投入量，其它為參數(shù)。試指出該理論模型設(shè)計的主要問題，并給出正確的模型設(shè)計。⑶建立城鎮(zhèn)居民食品類需求函數(shù)模型如下：其中V為人均購買食品支出額、Y為人均收入、為食品類價格、為其它商品類價格。擬定

7、每個參數(shù)的數(shù)值范圍，并指出參數(shù)之間必須滿足的關(guān)系。⑷指出在實際建立模型時虛變量的主要用途。⑸兩位研究者分別建立如下的中國居民消費函數(shù)模型和其中表示居民消費總額，表示居民收入總額。由相同的樣本和相同的估計方法，得到了不同的居民邊際消費傾向估計值。如何解釋這種現(xiàn)象？由此指出經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的的缺點。⑹從經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型設(shè)定理論出發(fā)，在建立中國宏觀計量經(jīng)濟模型時，一般應(yīng)該如何對第三產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方程進行分解，并指出其理由。⒋（6分）在你完成的