計量經(jīng)濟學習題_第1頁
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1、1、已知回歸模型：為起始薪金（元），為受教育水平（年），為隨機干擾分布未知：1、的含義⑵是否滿足線性、無偏、有效？⑶是否可對作t檢驗？⑷若E的單位為100元，各變量有什么變化？解：⑴表示沒有接受過教育的員工的平均起始薪金表示每單位N變化所引起的E的變化，即每多接受一年教育所對應(yīng)的薪金的增加值。⑵滿足線性、無偏、有效性，因為這些性質(zhì)的成立無需隨機干擾項μ的正態(tài)分布假設(shè)。（3）如果的分布未知，則所有的假設(shè)檢驗都是無效的。因為t檢驗與F檢驗是

2、建立在μ的正態(tài)分布的基礎(chǔ)上的。⑷設(shè)表示以百元為度量單位的薪金，==所以，估計的截距項與斜率項均為原回歸系數(shù)的11002、下面是根據(jù)10組數(shù)據(jù)的X和Y的觀察值得到的數(shù)據(jù)：故=0.9365TSSRSSTSSESSR???12（3）對自由度為8的分布，在5%的顯著性水平下的臨界值為t0。025（8）=2.306，故、的95%的置信區(qū)間分別為0?1?（，）=02?0????st??02?0????st??（1.408541.0315）=（0.4

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