股指期貨交易風險規(guī)制研究.pdf

1、西南科技大學碩士學位論文股指期貨交易風險規(guī)制研究姓名：劉瑋申請學位級別：碩士專業(yè)：經(jīng)濟法學指導教師：廖斌20090414A b s t r a c tT h eS t o c k m d e xf u t u r e i s o n eo ft h ei m p o r t a n t f r u i t s i nt h ew e s t e r nf i n a n c i a li n n o v a t i o nd u r i

2、 n gt h e2 0c e n t u r y , w h i c hh a sm a n y f u n c t i o n s s u c ha st h e e l u d i n go fm a r k e t ，sr i s k , r e v e a l i n g t h ep r i c e ，o p t i m i z i n ga s s e t s c o l l o c a t i o n ．M e a n

3、w h i l e ，a st h eo n e o f t h ef i n a n c i a ld e r i v a t i o n s ，t h ee x c h a n g eo f s t o c ki n d e x f u t u r eh a s k i n d s o f r i s k ·E s p e c i a l l yi nt h eb a c k g r o u n do fg l o b e

4、f i n a n c i a lc r i s i s ，h o wt oc o n t r o li t s r i s k l S ap o p u l a rt o p i ci nt h ee c o n o m i c sw h i c hh a v em a d ec e r t a i np r o g r e s s ．H o w e v e LT h er e s e a r c h o nt h er e g u

5、l a t i o n o fs t o c ki n d e xf u t u r e ’s r i s k i nl a w i s n o t m a t u r e ，f o re x a m p l e ．p e o p l eh a v ed i f f e r e n tu n d e r s t a n d i n g sa b o u t t h em e a n i n ga n da t t r i b u t e

6、 so fs t o c kI I l d e XF u t u r e ’se x c h a n g e ；t h e r ei sn o tt h el e g a le x p l a n a t i o n o f t h er e g u l a t i o no fs t o c ki n d e x 矗l t l H e ’Sr i s k ．A c c o r d i n g t ot h eb a s i c t h

7、 e o r i e so fe c o n o m i cl a v e , t h ea u t h o ra n a l y z e d t h er e g u l a t i o no fs t o c ki n d e x f u t u r e ’s r i s k i nl a w , r e s e a r c h e dt h em a t u r es y s t e m so f U S a n dB f i t

8、 a i l l ，a n df o l l o w e dt h es e q u e n c eo f w h a t i ss t o c ki n d e x f u t u r e ’sr i s k ．w h y t or e g u l a t et h es t o c ki n d e xf u t u r e ’sr i s ka n d h o w t oa m e n d t h e r e g u l a t

9、i o no ft h e s t o c ki n d e x f u t u r e ’S r i s k , s u p p l i e dl e g a l s u g g e s t i o n sf o rt h e a m e n d i n go ft h es y s t e m o f t h er e g u l a t i o n o f t h es t o c k i n d e x f u t u r e

10、’Sr i s k ．T h e a n i c l e i sd i v i d e di n t of o u rc h a p t e r s ．T h ec h a p t e r Ie x p l a i n st h em e a m n go fs t o c ki n d e x 矗I t l l r e ，廿l e a t t r i b u t e so f s t o c ki n d e xf u t u r e

11、b yc o n t r a c tl a w , t h el e g a lr e l a t i o no f t h e r e g u l a t i o no f s t o c ki n d e x f u t u r ee x c h a n g er i s k ；T h ec h a p t e r ／／a n a l y z e st h e c u r r e n t s y s t e mo ft h er e

12、 g u l a t i o no fs t o c ki n d e xf u t u r e e x c h a n g e r i s ki nC h i n a ,p o i l l t s o u t t h ep r o b l e mo f c u r r e n t s y s t e m ；t h e c h a p t e r I I I c o m p a r e st h ed i f f e r e n ts

13、v S l | e m so fU S a n dB r i t a i n , d i s c u s s e s t h ei n f l u e n c eo fC h i n af r o mt h e i n t e r n a t i o n a lr e g u l a t i o n o f s t o c k i n d e xf u t u r e e x c h a n g er i s k ；t h e c h

14、a p t e r I V a c c o r d i n gt ot h et h e o r yo fl e g a lh i e r a r c h y , s u p p l i e st h en e ws y s t e mo ft h er e g u l a t i o no fs t o c ki n d e xf u r o r ee x c h a n g er i s k ，a m e n d s t h er