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文檔簡介
1、我國資本市場誕生20多年以來,隨著金融改革的逐步深入,資本市場逐漸完善,金融產(chǎn)品也越來越豐富。但隨之而來的金融風(fēng)險也在擴大,因此我國急需金融期貨產(chǎn)品來規(guī)避資本市場風(fēng)險。在多年的千呼萬喚中,2010年4月16日我國的滬深300股指期貨合約上市。這標志著我國資本市場改革發(fā)展又邁出了一大步。滬深300股指期貨上市至今三年多來,其風(fēng)險規(guī)避功能的發(fā)揮的怎么樣呢?本文就這個問題對滬深300股指期貨對我國股票市場波動性的影響做了分析,并為提高市場信息
2、的傳遞效率和政府部門的風(fēng)險控制提供一些健康有益的建議。本文選取2010年4月16日至2013年11月29日(國家法定節(jié)假日除外)的滬深300股指期貨日收盤價數(shù)據(jù)和2008年1月2日至2013年11月29日(國家法定節(jié)假日除外)的滬深300股票指數(shù)日收盤價數(shù)據(jù)來研究股指期貨的推出對股票現(xiàn)貨市場的波動性的影響。本文首先研究了滬深300股指期貨和滬深300指數(shù)的關(guān)聯(lián)性,分別采用基差率比較、協(xié)整分析和格蘭杰因果關(guān)系檢驗方法。然后用三種GARCH
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