我國商業(yè)銀行信貸風險的度量及控制研究.pdf

1、商業(yè)銀行是我國金融體系中最為重要的組織機構,為國內企業(yè)提供了絕大部分金融資源,對于國民經濟的發(fā)展有著至關重要的作用。商業(yè)銀行的資產主要是貸款,而主要的收入來源則是存貸間的利息差額。從商業(yè)銀行的資產和收入結構可以看出,信貸方面可能存在的風險是商業(yè)銀行風險的主要集中領域。特別是當商業(yè)銀行的杠桿比率較高情況下,存貸比率過于懸殊,涉及到的債權人數量多,相關的利益主體也較復雜,這時商業(yè)銀行的資產安全不僅涉及到存款人的個人利益,也關系到整個國家社會

2、的穩(wěn)定性。此外,商業(yè)銀行不僅開展與居民切身利益相關的存款業(yè)務,還大量涉足企業(yè)、房地產開發(fā)、個人購房、政府等組織和個人的貸款業(yè)務。如在經濟建設中,商業(yè)銀行要給鐵道部、開發(fā)公司等政府項目提供貸款,這種為政府提供的政策性融資往往積累較大的風險,一旦經濟形勢下行,如房地產等經濟泡沫被擠破而產生的經濟系統(tǒng)性風險,將導致銀行遭受倒閉破產的風險,甚至干預了整個國民經濟的正常運行。研究商業(yè)銀行信貸風險,確保銀行資產安全和金融體系的穩(wěn)定性突顯出重大的研究

3、意義。
　　本文首先在對商業(yè)銀行信貸風險研究的理論和實踐意義的基礎上,進一步厘清商業(yè)銀行風險管理與商業(yè)銀行經營管理之間的關系,并明確的界定本文研究的對象和范圍,將信貸風險管理的一般理論分析作為本研究的邏輯起點。其次是確定研究的工具和方法,通過收集上市公司信貸數據,利用KMV模型清晰的展現了上市公司信用風險狀況。最后,尋找控制銀行信貸風險的對策和建議,也是本研究的邏輯終點。
　　第一章,對該選題的背景、意義、研究文獻詳細闡述的

4、基礎上,給出本文的寫作框架,并簡要歸納了本文的創(chuàng)新點。
　　第二章,關于商業(yè)銀行信貸風險管理的一般理論分析。通過對商業(yè)銀行的信貸風險的概念、類型和特征進行歸納總結,進一步分析了信貸風險管理與商業(yè)銀行間的相互關系,并詳細梳理了我國商業(yè)銀行信貸管理的歷史變遷。
　　第三章,分析我國商業(yè)銀行信貸風險的現狀基礎上深入總結了商業(yè)銀行信貸風險管理存在的問題,主要有管理水平不高、內部控制制度的不健全、信貸資產的過于集中等。并從內部和外部兩

5、個方面尋找問題的成因。
　　第四章,首先對信用度量的傳統(tǒng)方法進行總結。其中包括專家法、評級法和信用評分法。文中分別對這三大傳統(tǒng)風險測度方法從內容、優(yōu)缺點等進行總結。再次就是詳細闡述了四類現代信用風險度量模型,包括對四大模型的基本思想、內容、優(yōu)缺點等方面進行分析。最后就是從在我國的具體應用角度對四大模型進行對比分析,最后得出在我國當前的情況下,KMV模型具有較好的適用性。
　　第五章,利用KMV模型對我國上市公司的信用風險進行

6、測量。應用KMV模型需要達到三個方面的條件,即非流通股定價、違約數據的獲取和資產價值的方差。如果這些條件能夠滿足,該模型才能得到較好的預期效果。在實證過程中選擇了國內30家上市公司作為研究對象。模型的計算結果能夠在某種程度上揭示上市公司的真是信用狀況,也就是說KMV模型在我國具有較大的適用性。
　　第六章,針對我國商業(yè)銀行信貸風險管理存在的問題提出相關對策建議。鑒于我國商業(yè)銀行信貸風險主要有內外兩個層面的原因,所以在本章具體將從外