商業(yè)銀行信貸風險的度量及控制研究.pdf

1、近十年來，我國商業(yè)銀行發(fā)展迅速，商業(yè)銀行信貸業(yè)務規(guī)模不斷擴大，商業(yè)銀行龐大的貸款成為銀行最主要的利潤源。同時，商業(yè)銀行面臨的信用風險與日俱增，信貸風險成為銀行最主要的風險源。日益增長的信貸風險成為銀行監(jiān)管機構(gòu)和銀行本身的關注對象。采取何種風險資本計量工具，用以度量銀行信貸資產(chǎn)風險，并進一步控制信貸風險程度自然成為銀行監(jiān)管部門和銀行業(yè)十分重大的課題。
　　 根據(jù)《巴賽爾新資本協(xié)議》相關要求，商業(yè)銀行既可以采取初級評級方法來衡量自身

2、的信貸風險程度，也可以運用高級內(nèi)部評級法來度量信貸風險。國外的商業(yè)銀行大多已經(jīng)采用銀行內(nèi)部評級法來衡量銀行風險程度，國內(nèi)的商業(yè)銀行也逐步建立并完善內(nèi)部評級體系，但信用風險的定量分析技術尚不成熟，風險定量技術的運用還處于探索階段，目前為止還沒有一家商業(yè)銀行能成熟的運用信用風險度量技術來全面評估銀行的信用風險程度。由此可見，國內(nèi)商業(yè)銀行的風險管理技術水平跟國外商業(yè)銀行存在一定差距，需要進一步提升國內(nèi)銀行信用風險管理水平。
　　 學習

3、國外商業(yè)銀行信用風險管理技術是提升商業(yè)銀行信用風險管理水平的重要途徑。通過學習比較國外先進的信用風險度量模型，采用銀行的相關數(shù)據(jù)展開適應性模擬和測試，能有效的提升國內(nèi)銀行信用風險度量技術水平。本文通過比較目前國外幾種主流的信用風險度量模型，綜合考慮數(shù)據(jù)的可得性、有效性和分析方法可行性等因素，選擇采用CreditRisk+信用風險模型來度量信貸風險水平。通過對國內(nèi)某商業(yè)銀行貸款樣本數(shù)據(jù)的模擬計算，本文估計出了銀行樣本貸款組合的預期損失情況