商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的度量及控制研究.pdf

1、近十年來，我國商業(yè)銀行發(fā)展迅速，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行龐大的貸款成為銀行最主要的利潤源。同時，商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險與日俱增，信貸風(fēng)險成為銀行最主要的風(fēng)險源。日益增長的信貸風(fēng)險成為銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行本身的關(guān)注對象。采取何種風(fēng)險資本計量工具，用以度量銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險，并進(jìn)一步控制信貸風(fēng)險程度自然成為銀行監(jiān)管部門和銀行業(yè)十分重大的課題。
　　 根據(jù)《巴賽爾新資本協(xié)議》相關(guān)要求，商業(yè)銀行既可以采取初級評級方法來衡量自身

2、的信貸風(fēng)險程度，也可以運(yùn)用高級內(nèi)部評級法來度量信貸風(fēng)險。國外的商業(yè)銀行大多已經(jīng)采用銀行內(nèi)部評級法來衡量銀行風(fēng)險程度，國內(nèi)的商業(yè)銀行也逐步建立并完善內(nèi)部評級體系，但信用風(fēng)險的定量分析技術(shù)尚不成熟，風(fēng)險定量技術(shù)的運(yùn)用還處于探索階段，目前為止還沒有一家商業(yè)銀行能成熟的運(yùn)用信用風(fēng)險度量技術(shù)來全面評估銀行的信用風(fēng)險程度。由此可見，國內(nèi)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理技術(shù)水平跟國外商業(yè)銀行存在一定差距，需要進(jìn)一步提升國內(nèi)銀行信用風(fēng)險管理水平。
　　 學(xué)習(xí)

3、國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)是提升商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的重要途徑。通過學(xué)習(xí)比較國外先進(jìn)的信用風(fēng)險度量模型，采用銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)展開適應(yīng)性模擬和測試，能有效的提升國內(nèi)銀行信用風(fēng)險度量技術(shù)水平。本文通過比較目前國外幾種主流的信用風(fēng)險度量模型，綜合考慮數(shù)據(jù)的可得性、有效性和分析方法可行性等因素，選擇采用CreditRisk+信用風(fēng)險模型來度量信貸風(fēng)險水平。通過對國內(nèi)某商業(yè)銀行貸款樣本數(shù)據(jù)的模擬計算，本文估計出了銀行樣本貸款組合的預(yù)期損失情況