金融交易網(wǎng)絡(luò)中隱組檢測(cè)技術(shù)研究.pdf

1、在復(fù)雜金融交易背景下，洗錢是一項(xiàng)重要的金融犯罪活動(dòng)。隨著科技的進(jìn)步，這種洗錢活動(dòng)也越來(lái)越趨于群組化。這些群組為了隱瞞其犯罪行為，會(huì)通過(guò)各種手段隱藏其存在，為此將它們稱為隱組。 鏈接挖掘技術(shù)不同于以單獨(dú)的對(duì)象作為實(shí)例的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，它更加注重對(duì)象之間的鏈接，在金融領(lǐng)域，這種鏈接即交易也構(gòu)成了金融數(shù)據(jù)的主體?；阪溄油诰蛩枷耄鶕?jù)隱組的表現(xiàn)形式，采用隱馬爾可夫模型作為金融交易網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)化模型。金融交易網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)的社會(huì)結(jié)構(gòu)視為一馬爾

2、可夫鏈，節(jié)點(diǎn)之間的交易是互相獨(dú)立的，且某時(shí)刻的交易圖僅與該時(shí)刻節(jié)點(diǎn)的社會(huì)結(jié)構(gòu)有關(guān)，所以節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的交易序列就是符合兩個(gè)概率的隱馬爾可夫過(guò)程，這樣就建立了金融交易網(wǎng)絡(luò)的隱馬爾可夫模型。由于本文所研究的是隱組問(wèn)題，因此對(duì)不存在隱組的情況不進(jìn)行深入分析。僅在隱組存在的情況，一方面在確定節(jié)點(diǎn)社會(huì)結(jié)構(gòu)的情況下，通過(guò)模型產(chǎn)生金融交易序列作為算法的輸入來(lái)驗(yàn)證模型的正確性和有效性。另一方面根據(jù)模型產(chǎn)生的金融交易序列作為算法的輸入，研究能判定網(wǎng)絡(luò)存在隱組的