基于統(tǒng)計學習理論的證券市場預測與風險控制.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、上海交通大學博士后士學位論文基于統(tǒng)計學習理論的證券市場預測與風險控制姓名：楊一文申請學位級別：博士后士專業(yè)：企業(yè)管理指導教師：楊朝軍20041101上海交通太學安奏管理學院管理科學與rfit博士后流動站出站報告說明后者低估了風險?！娟P鍵詞】非線性時間序列分析統(tǒng)計學習理論支持向量機流動性VaRAbstractOneofpurposesofdatadrivenmachinelearningistofindouttheregularities

2、，whichcan’tbediscoveredwithprincipleanalysis，toforecastthefuturedataWithexcellentabilityoffunctionapproximation，neuralnetworksarewidelyusedtodevelopthemapbetweenthepastandthefuturedatatocarryoutthepredictionsFirst，inchap

3、ter2，weanalyzetheshortcomingsoftheneuralnetworksbasedontheruleofempiricalriskminimization(ERM)，andintroducetheruleofstructuralriskminimization(SRM)toovercometheshortcomingsofERMSecond，vectorsupportmachine(SVM)，analgorith

4、mimplementingSRM，isintroducedFinallymulti—steppredictionsofthetrendofShanghaiSecurityCompositeIndexarcachievedwithacceptableaccuracyChapter3presentsamethodforpredictingthetrendofMockmarketbasedonsupportvectormachineandpr

5、ofitunityapproachbyWallStreetInvestmentExpertFirstthetrendpredictionisviewedasaproblemofpaRernrecognitionAndthenthepatternvectorsaleconstructedwiththehelpofprofitunityapproachFinallyonesteptrendprediction，thepaRemclassif

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