山東大學(xué)金融學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)論文

1、山東大學(xué)本科畢業(yè)論文山東大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）任務(wù)書山東大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）任務(wù)書學(xué)院：專業(yè)：年級：學(xué)生姓名指導(dǎo)教師設(shè)計(jì)（論文）題目設(shè)計(jì)（論文）內(nèi)容設(shè)計(jì)（論文）的主要技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)（論文）的基本要求應(yīng)收集的資料及主要參考文獻(xiàn)填表時(shí)間：山東大學(xué)本科畢業(yè)論文1股指期貨最佳套期保值策略實(shí)證分析股指期貨最佳套期保值策略實(shí)證分析摘要摘要：2010年4月16日我國首批四個滬深300指數(shù)期貨合約在中國金融期貨交易所正式掛牌交易，這標(biāo)志著我國正式推出了股指

2、期貨。推出股指期貨后，風(fēng)險(xiǎn)低、收益率穩(wěn)定的股指期貨套利將會成為投資者追逐的熱點(diǎn)，因此，對于股指期貨套利理論與應(yīng)用的研究具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義與前瞻意義。本文詳細(xì)的闡述了股指期貨套期保值的基本概念、功能、類型，引入β值和h值研究分析了套保效果，并運(yùn)用OLS模型、VAR模型和ECM模型對套期保值策略進(jìn)行了實(shí)證分析，最終得出采用VAR模型計(jì)算套期保值比率效果最佳。關(guān)鍵詞：關(guān)鍵詞：股指期貨套期保值β值OLS套期保值比率TheAnalysisofth

3、eBestStrategyofHedgeofStockIndexFutureAbstract:InChinathefirstfourHS300StockindexfuturescontractwaslistingintheFinancialFutureExchangeonApril16，2010.itmarkedthatChinalaunchedthestockindexfutureofficially.Aftertheintroduc

4、tionofstockindex，arbitragewithlowriskstablereturnwillbepursuedbyinvests，so，thereareimptantpracticalsignificanceresearchingontheyapplicationsofStockIndexFuturesarbitrage.Thearticleintroducestheconcept，functionstypesofarbi