期貨交易系統(tǒng)模型

1、模型交易法概述模型交易法是一套完整的期貨交易系統(tǒng)，指的是通過提煉期貨價(jià)格K線形態(tài)模型，進(jìn)行交易的方法。完整的模型交易系統(tǒng)包括：交易模型，交易系統(tǒng)和資金管理方案。模型交易法的重點(diǎn)不是交易模型，而是以模型為核心的整個(gè)交易系統(tǒng)。（圖1）模型：指的是可以套用和復(fù)制的交易模式或K線形態(tài)，比如最基礎(chǔ)的交易模型：矩形整理。圖例1矩形整理模型模型說明：一段幅度的上漲之后，價(jià)格進(jìn)行矩形整理階段，據(jù)此我們判斷，行情方向繼續(xù)向上，上漲空間為矩形整理之前的那段

2、上漲的空間幅度。此模型的成功概率大于60%。上圖就是一個(gè)最基礎(chǔ)的交易模型，看上去有點(diǎn)類似技術(shù)分析中的K線形態(tài)分析，但是與形態(tài)分析是有區(qū)別的，模型交易法是完整的交易系統(tǒng)，模型只是這個(gè)交易系統(tǒng)的一個(gè)組成部分。如同機(jī)械制造中的模具一樣，模型等同于模具，但是，只有模具是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需如何做才能賺取別人手中的資本而不被別人賺取呢？這是期貨交易策略的問題。任何行業(yè)的存在，都有其理論基礎(chǔ)作為支持，如物理學(xué)，經(jīng)典物理學(xué)的理論基礎(chǔ)是牛頓力學(xué)三定律，而現(xiàn)

3、在物理學(xué)的理論基礎(chǔ)是愛因斯坦的相對(duì)論。而在期貨投機(jī)這種博弈活動(dòng)中，要想獲取贏利，也必定存在這種理論的基礎(chǔ)，也就是說必須在理論上能夠解釋自己為什么可以獲得贏利。大多數(shù)參與者是沒有這種理論基礎(chǔ)的，他們甚至不知道從事期貨交易賺取的錢來自何方，而又去向何處，他們更沒有辦法解釋自己有什么理由可以賺取別人手中的錢，他們參與期貨交易只是源于一種盲目的自信，源于內(nèi)心深處的某種感覺。這種感覺主要是指對(duì)于行情波動(dòng)方向的判斷力，但是這種感覺是不可靠的，只是一

4、種錯(cuò)覺。那么，期貨投機(jī)中是否存在類似牛頓力學(xué)定律的經(jīng)典理論呢？目前為止，只有一條論述被認(rèn)為是正確的，可以作為投機(jī)定律，那就是少數(shù)人成功定律。少數(shù)人成功定律：投機(jī)活動(dòng)中，只有少數(shù)人能夠獲得成功。少數(shù)人成功定律：投機(jī)活動(dòng)中，只有少數(shù)人能夠獲得成功。在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，這個(gè)規(guī)律是很普遍的，獲得成功的只是極少數(shù)人，而大多數(shù)人都以失敗告終，取得巨大成功者，更是少之又少。金字塔式的結(jié)構(gòu)普遍存在，無論是在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)還是其他社會(huì)活動(dòng)中，站在金字塔頂尖位置的永遠(yuǎn)

5、是少數(shù)人，這是一種自然規(guī)律。在經(jīng)濟(jì)，金融領(lǐng)域，人們會(huì)觀察到很多這樣的現(xiàn)象，財(cái)富的聚集效應(yīng)，金錢和財(cái)富會(huì)逐漸的向少數(shù)人手中集中，這種現(xiàn)象也稱為馬太效應(yīng)，越是富有就越容易賺錢，越貧窮越貧窮。強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱。當(dāng)然這種現(xiàn)象是普遍的，但不是絕對(duì)的。在大多數(shù)情況下，它是正確的。我們把這種現(xiàn)象，歸結(jié)為少數(shù)人成功定律。在期貨交易中，少數(shù)人成功定律是正確的，期貨市場(chǎng)中的資金會(huì)逐漸的流向少數(shù)人手中，而多數(shù)人都是失敗者。了解了少數(shù)人成功定律之后，我們發(fā)現(xiàn)

6、，盡管這條定律是正確的，但是我們卻無法應(yīng)用，每個(gè)人都想成為那少數(shù)人，但是如何才能成為少數(shù)人呢？我們可以從少數(shù)人成功定律中得出一條推論：不要和大多數(shù)人站在一起不要和大多數(shù)人站在一起。既然只有少數(shù)人能夠成功，那么大多數(shù)人就會(huì)失敗，如果你的思想行為類同大多數(shù)人，那么你就會(huì)成為大多數(shù)人中的一份子，結(jié)局就是大多數(shù)人的共同命運(yùn)——失敗。如果少數(shù)人成功定律是正確的，那么這條推論也是正確的，大多人都是失敗的，不要和大多數(shù)人站在一起。這條推論是可以應(yīng)用的

7、，我們可以研究大多數(shù)人的思想和行為模式，避免與群眾為伍，也就避免了失敗者的命運(yùn)。在判斷行情時(shí)，有如下論斷：行情總是朝著使大多數(shù)人輸錢的方：行情總是朝著使大多數(shù)人輸錢的方向行走。向行走。在止損原則中，有如下結(jié)論：眾地莫企。眾地莫企。巴菲特的名言：當(dāng)眾人貪婪時(shí)，你要恐懼，當(dāng)眾人恐懼時(shí)，你要貪婪。這句話的潛在含義就是，不要和大多數(shù)人為伍，不要混入羊群。下面從資金力量對(duì)比的角度來分析上面的結(jié)論：行情總是朝著大多數(shù)人輸錢的方向行走。我們知道，在某