基于海龜法則的期貨交易系統(tǒng)研究.pdf

1、本文研究?jī)?nèi)容主要分為兩部分，第一部分中，本文首先為了克服傳統(tǒng)的雙均線系統(tǒng)的缺點(diǎn)，采用了趨勢(shì)指標(biāo)(CYE)作為突破條件。將它與“優(yōu)勢(shì)”——波動(dòng)率過(guò)濾器，結(jié)合起來(lái)作為入場(chǎng)系統(tǒng)，然后依據(jù)海龜策略的特點(diǎn)構(gòu)造了一個(gè)完整的股指小時(shí)線的突破策略，并且作了參數(shù)優(yōu)化和測(cè)試。第二部分首先構(gòu)建了一個(gè)投資組合來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。然后通過(guò)構(gòu)建一個(gè)模型來(lái)幫助判別價(jià)格的趨勢(shì):首先通過(guò)主觀對(duì)過(guò)去的行情進(jìn)行判斷，再使用分形學(xué)里面的Hurst指數(shù)以及CMI指數(shù)和夏普率，共同構(gòu)成一

2、個(gè)線性組合，通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)里面的Logistic回歸得到判斷大盤(pán)趨勢(shì)的函數(shù)，可以直接得出當(dāng)前屬于趨勢(shì)的概率值，最終對(duì)比主觀判斷，回歸函數(shù)識(shí)別趨勢(shì)還是震蕩形態(tài)的成功率為98.3％，57個(gè)月僅有一個(gè)月判斷錯(cuò)誤。然后借助海龜交易思維，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)度來(lái)配比不同品種的交易資金，用趨勢(shì)情況來(lái)決定進(jìn)場(chǎng)情況和海龜交易里面單筆入倉(cāng)數(shù)量，之后提出了通過(guò)蒙特卡洛模擬判別策略失效的建議。在本文的最后提出了對(duì)投資的理解及想法，同時(shí)也根據(jù)對(duì)當(dāng)前中國(guó)量化基金運(yùn)作的了解情況提