金融統(tǒng)計分析計算題

1、金融統(tǒng)計分析計算題金融統(tǒng)計分析計算題1.1.下表是某商業(yè)銀行下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貸款余額和增長速度序列：個月的各項貸款余額和增長速度序列：月份98.1098.1098.1198.1198.1298.1299.0199.0199.0299.0299.0399.0399.0499.0499.0599.05貸款余額11510.711777.911860.212002.112240.4增長率(%)0.750.361.200.84請完成表

2、格中空余的單元。利用三階滑動平均法預測6月份的增長率并進一步計算貸款余額。(每步計算保留小數(shù)點后一位即可)。作業(yè)3、解：解：根據(jù)三階移動平均法，六月份的增長率為(120％十084％十114％)／3=106％，從而6月份貸款余額預測值為：122404x(1106％)=123701億元.2某國某年末外債余額某國某年末外債余額856億美元，當年償還外債本息額億美元，當年償還外債本息額298億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值3057億美元

3、，商品勞務出口收入932億美元。計算該國的負債率、債務率、償債率，并分析該國的債務狀況。作業(yè)3解：解：負債率=外債余額國內(nèi)生產(chǎn)總值=28%，該指標高于國際通用的20%的標準。債務率=外債余額外匯總收入=92%，該指標力略低于國際通用的100%標準。償債率=當年的還本付息額當年出口創(chuàng)匯收入額=32%，該指標高于國際通用的25%的標準由以上計算可以看到，該國的外債余額過大，各項指標均接近或超過國際警戒線，有可能引發(fā)嚴重的債務問題，應重新安排

4、債務。3日元對美元匯率由日元對美元匯率由122.05變?yōu)樽優(yōu)?05.69，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影響。作業(yè)2解：解：日元對美元匯率的變化幅度：(122、05／10569—1)xl00％=1548％，即日元對美元升值1548％；美元對日元匯率的變化幅度：(10569／12205—1)100％＝—134％，即美元對日元貶值134％。日元升值有利于外國商品的進口，不利于日本商

5、品的出口，因而會減少貿(mào)易順差或擴大貿(mào)易逆差。4下表是某公司下表是某公司X的1999年（基期）年（基期）、2000年（報告期）的財務數(shù)據(jù)，請利用因素分年（報告期）的財務數(shù)據(jù)，請利用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向。作業(yè)2X公司的財務分析表指標名稱1999年2000年銷售凈利潤率（%）17.6218.83總資本周轉(zhuǎn)率（次年）0.801.13權(quán)益乘數(shù)2.372.06凈資本收益率的變化=報告期凈資本收益基期凈資本收益率=銷售凈利潤率

6、的影響總資本周轉(zhuǎn)率的影響權(quán)益乘數(shù)的影響=43.44%33.41%=2.29%14.28%（6.54%）=10.03%綜合以上分析：可以看到A公司的凈資產(chǎn)收益率1999年相對1998年升高了10.03個百分點，其中由于銷售凈利潤率的提高使凈資產(chǎn)收益率提高了2.29個百分點，而由于總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的速度加快，使凈資產(chǎn)收益率提高了14.28個百分點；由于權(quán)益乘數(shù)的下降，使得凈資產(chǎn)收益率下降了6.54個百分點，該因素對凈資產(chǎn)收益率的下降影響較大，需

7、要進一步分析原因。5利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率貨幣名稱基期報告期雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)總值的比重美元830.12829.2420日元7.757.5525英鎊1260.801279.5215港幣107.83108.1220德國馬克405.22400.1210法國法郎121.13119.9110（提示：在直接標價法下，本幣匯率的變化（%）=（舊匯率新匯率1）100%每步計算結(jié)果保留至

8、小數(shù)點后兩位）作業(yè)2解：解：先計算人民幣對各個外幣的變動率對美元：（1829.24830.12）100%=0.106%，即人民幣對美元升值0.106%對日元：（17.557.75）100%=2.58%，即人民幣對日元升值2.58%對英鎊：（11279.521260.80）=1.48%，即人民幣對英鎊貶值1.48%對港幣：（1108.12107.83）=0.27%，即人民幣對港幣貶值0.27%對德國馬克：（1400.12405.22）=1