商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

1、1附件附件1313：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、全面一、全面風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理框架的管理框架的評(píng)估1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，全面、有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：（1）有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督。（2）適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額。（3）全面、及時(shí)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)。（4）良好的管理信息系統(tǒng)。（5）全面的內(nèi)部控制。2、商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效性負(fù)主要責(zé)

2、任，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略確定風(fēng)險(xiǎn)偏好，并確保銀行各項(xiàng)限額與風(fēng)險(xiǎn)偏好保持一致。3、商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)具備全面風(fēng)險(xiǎn)管理所需的知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉主要業(yè)務(wù)條線特別是新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)情況和主要風(fēng)險(xiǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)政策和控制措施有效落實(shí)。商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)加總的主要假設(shè)和局限性，確保管理決策信息充分可靠。4、商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)集中和違反風(fēng)險(xiǎn)

3、限額等事項(xiàng)。5、商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)清晰確定業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)3（2）識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。（3）分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場(chǎng)環(huán)境的作用和效果。（4）支持全行層面的壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種內(nèi)外部沖擊對(duì)全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響。（5）具有適當(dāng)?shù)撵`活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本評(píng)估的影響。8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控機(jī)制，確保相關(guān)決策信

4、息的準(zhǔn)確和全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的有效實(shí)施。二、信用二、信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作和操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，相關(guān)要素包括但不限于：（1）董事會(huì)的監(jiān)督控制；（2）高級(jí)管理層的職責(zé)；（3）適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)和人員安排；（4）各類風(fēng)險(xiǎn)的管理政策、方法、程序和限額；2、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)評(píng)估銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類的標(biāo)準(zhǔn)、程序和覆蓋范圍，確認(rèn)分類標(biāo)準(zhǔn)的合理性和合規(guī)性、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的一致性以及信用