商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額管理研究.pdf

1、隨著全球金融風(fēng)險(xiǎn)日益廣泛、復(fù)雜和多變，銀行業(yè)急需建立一種更為精確和實(shí)用的管理模式，以控制風(fēng)險(xiǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)限額管理由此應(yīng)運(yùn)而生。銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和組合分析，設(shè)定各類(lèi)產(chǎn)品和交易的最高規(guī)模上限，各種限額之間相互聯(lián)系和制約，在風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮制約、分散和預(yù)警作用，形成一個(gè)有機(jī)的限額管理體系。 風(fēng)險(xiǎn)限額管理的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額分配和風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)控。首先，本文基于VaR并結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況分別論述了商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

2、的度量方法，從而設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額；然后，依據(jù)RAROC即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率研究了銀行風(fēng)險(xiǎn)資本限額配置過(guò)程；最后，通過(guò)選擇合理的監(jiān)控時(shí)機(jī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行監(jiān)控。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系建立在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和組合分析的基礎(chǔ)上，涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，綜合體現(xiàn)了銀行的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、政策導(dǎo)向以及資本配置，代表了當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化和系統(tǒng)化發(fā)展方向。從建立數(shù)據(jù)整合存儲(chǔ)解決方案，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，建立整體的IT服務(wù)管理方