中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、近兩年來，我國中小商業(yè)銀行已經(jīng)成為國內(nèi)銀行體系中一支富有活力的生力軍，對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。但在中小商業(yè)銀行發(fā)展過程中卻面臨著一系列問題，如資本充足率不足，吸收存款的能力有限，市場(chǎng)占有率低，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中業(yè)務(wù)發(fā)展受到約束；公司治理存在缺陷、內(nèi)部控制能力不足；風(fēng)險(xiǎn)管理能力亟待提高；金融產(chǎn)品缺乏特色，創(chuàng)新動(dòng)力不足；經(jīng)營范圍較狹窄，金融服務(wù)的質(zhì)量、效率和水平還不夠高等等。同時(shí)，作為高風(fēng)險(xiǎn)的金融企業(yè)，中小商業(yè)銀行在發(fā)展過程中積聚了許多

2、系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，直接威脅到中小商業(yè)銀行的生存與發(fā)展，給中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。要從根本上使中小商業(yè)銀行擺脫當(dāng)前的困境，提高其風(fēng)險(xiǎn)管理水平，就必須積極借鑒國內(nèi)外先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)現(xiàn)有中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、體系和方法，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理的水平。 本文以提升中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平為切入點(diǎn)，在研究其風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀中揭示中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征、來源和管理中存在的突出問題。并在此基礎(chǔ)上，對(duì)我國中小

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了具有針對(duì)性的理念、組織架構(gòu)、技術(shù)方法和政策等方面的建議。論文主要內(nèi)容如下： 第一部分是導(dǎo)論。首先對(duì)本文的研究對(duì)象——中小商業(yè)銀行進(jìn)行了界定，對(duì)本文的研究目的與意義、邏輯思路與框架安排、研究方法和技術(shù)路線、主要?jiǎng)?chuàng)新與不足等進(jìn)行了介紹。 第二部分是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的介紹，為本題研究奠定了理論基礎(chǔ)。即從風(fēng)險(xiǎn)的理論界定和風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)屬性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)理論進(jìn)行了總結(jié)和分析，介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義、動(dòng)因和分類，介紹了商

4、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生機(jī)制和外生機(jī)制。探討了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論——商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、目標(biāo)和一般程序。 第三部分簡(jiǎn)要介紹了我國中小商業(yè)銀行改革與發(fā)展的歷史沿革，包括建國前、建國后至改革開放和改革開放以后三個(gè)時(shí)期，沿著“四大國有銀行的成立——信用合作社的發(fā)展——中小型商業(yè)銀行的建立——國有政策性銀行成立”等路徑介紹了我國銀行業(yè)金融體系的發(fā)展過程，并對(duì)現(xiàn)代銀行業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行展望。 第四部分是中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析。

5、一方面對(duì)中小商業(yè)銀行與國有銀行進(jìn)行比較分析，從比較優(yōu)勢(shì)和比較劣勢(shì)尋找中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性，尋求其特有的內(nèi)在特點(diǎn)和規(guī)律；另一方面對(duì)中小商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀進(jìn)行了實(shí)證分析，著重分析了中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面存在的突出問題。第五部分分別從宏觀和微觀的角度，探析了我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的歸因。以股份制商業(yè)銀行為典型案例，運(yùn)用通行的技術(shù)方法和現(xiàn)實(shí)案例對(duì)我國中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了實(shí)

6、證分析。 第六部分是對(duì)國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度的借鑒，對(duì)美國、英國、德國、日本等國外先進(jìn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)歸納和較系統(tǒng)的介紹，為研究我國中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供參考。 第七部分提出了構(gòu)建科學(xué)的中小商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)想。根據(jù)我國中小商業(yè)銀行的發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，在借鑒國外先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了構(gòu)建我國中小商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的設(shè)想。分析了《巴塞爾新資本協(xié)議》的全面風(fēng)險(xiǎn)管理技