正則化下支持向量機(jī)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l lb l l l l lY 3 2 5 8 4 8 2鼉f 2 f ℃n §· I i } 1 7 I J 分婁號(hào)；F 2 0 掌號(hào)：1 5 2 5 0 2 7 T ?上磣腳范大墨碩士專業(yè)學(xué)位論文正則化下支持向量機(jī)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估學(xué) 院： 數(shù)理蘭瞳專業(yè)學(xué)位類別： 廑旦統(tǒng)

2、j ±亟±專業(yè)領(lǐng)域： 經(jīng)渣堂研究生姓名： 塑蕉指導(dǎo)教師： 量瑩盤(pán)麴授完成日期： 2 Q ! Z 生§旦§目A b s t r a c tW i t ht h ei n c r e a s eo fc r e d i tb u s i n e s si nC h i n a ，t h e f i n a n c i a li n s t i t u t i o n sa n dt h el o c

3、a le c o n o m y f l o u r i s h ，b u tt h ec r e d i tr i s ki s a l s og r o w i n g ，t h eS O ．c a l l e dc r e d i tr i s k i st h eb o r r o w e rc a n n o tr e p a y t h ed e b t ，r e s u l t i n gi nt h ep o s s i

4、 b i l i t yo f b a n kl o s s e s ．S ow en e e da s c i e n t i f i ca n de f f e c t i v e w a y t o a s s e s sp e r s o n a lc r e d i t ．T h i sp a p e r w i l le v a l u a t ec r e d i tr i s kb a s e d o nr e g u

5、l a r i z e ds u p p o r tv e c t o r m a c h i n e s ．S u p p o r t v e c t o r m a c h i n e i san e w s u p e r v i s e dl e a r n i n gm e t h o dp r o p o s e db yV a p n i ki ns t a t i s t i c a ll e a r n i n gt

6、h e o r y ．I th a s t h e a d v a n t a g e so f g l o b a lo p t i m a l ，s i m p l e s t r u c t u r ea n de a s y g e n e r a l i z a t i o n ，b u t t h es t a n d a r ds u p p o r tv e c t o rm a c h i n e h a sn oa

7、b i l i t yo ff e a t u r es e l e c t i o n ．T h ea d d i t i o no fr e g u l a r i z a t i o ni s t o g i v et h em o d e lt h ea b i l i t yt o c h o o s ef e a t u r e s ．T h ed a t af o rt h i sp a p e r i so n e m

8、i c r o f i n a n c ed a t aw h i c h c o m e s f r o ma l a r g es t a t e ．o w n e d b a n k ．F i r s t l y , i nt h e s p e c i f i c s t u d y , t h i sp a p e ra d d st h er e g u l a r i z a t i o nt h o u g h tt o

9、t h e s u p p o r tv e c t o rm a c h i n em o d e l ，a n dt h eL a s s o —S V Ma n dE l a s t i cN e t ．S V Mm o d e l sa r ee s t a b l i s h e dr e s p e c t i v e l y ．I ti s f o u n dt h a t t h ei n t r o d u c t i

10、 o no fL a s s om e t h o dh a ss t r o n g e rf e a t u r ee x t r a c t i o na b i l i t ya n d m o r ea c c u r a t ea c c u r a c yt h a nE l a s t i cN e t m o d e l ．S e C o n d l y ’t h i sp a p e rc o m p a r e s

11、t h ee v a l u a t i o nr e s u l t su n d e r t h er e g u l a r i z e ds u p p o r tv e c t o rm a c h i n em o d e lw i t ht h es t a n d a r ds u p p o r t v e c t o r m a c h i n e m o d e l u n d e r t h ew h o l e

12、 v a n a b l e ．W ef o u n d t h a t ，s a m ea st h e s u p p o r t v e c t o r m a c h i n e m o d e l ，t h e L a s s o ．S V Mm o d e l s e l e C t e d2 1 v a r i a b l e s ．T h e p r e d i c t i o na c c u r a c y o f

13、t h i sm o d e l n o to n l y d o e s n ，td e e r e a s e b e c a u s eo f t h ed e c r e a s e o f t h en u m b e ro f v a r i a b l e s ，b u ti t i sm o r ee f f e c t i v et h a nt h ek e 玎l(xiāng) e lf u n c t i o nS i g m

14、o i d ，r a d i a l b a s i sa n dp o l y n o m i a l ，w h i c hs h o w st h a t L a s s o ．S V Mh a se f f e c t i v e f e a t u r e s e l e c t i o n a n d c r e d i t e v a l u a t i o n c a p a b i l i t y ．F i n a l

15、l y , t h i s p a p e rc o m p a r e st h em o d e l w i t ht h ew e l l - k n o w nL a s s o - L o g i s t i cm o d e l w i t hg o o dp r e d i c t i v er e s u l t s ．I t i s f o u n dt h a tt h eL a s s o —S V Mm o d

16、e li sn o to n l y 11 v a r i a b l e s1 e s s t h a nt h eL a s s o - L o g i s t i cm o d e l ，b u ta l s o0 ．2 ％h i g h e l “ i nt h ea c c u r a c yo f t h ep r e d i c t i o nr e s u I t s ．T h e r e f o r e ，t h i

17、sp a p e r p r o v i d e s a n e w e f f e c t i v e m e t h o df o r c r e d i tr i s k ，a n dt h em e t h o dh a st h e p r o m o t i o n v a l u e ．K e y w o r d s ：r e g u l a r i z a t i o n ；s u p p o r tv e c t o