arma模型在gdp預(yù)測中的應(yīng)用

1、- 1 -ARMA 模型在 GDP 預(yù)測中的應(yīng)用摘 要國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP 是核算體系中一個重要的綜合性統(tǒng)計指標，也是中國新國民經(jīng)濟核算體系中的核心指標，它反映一國（或地區(qū)）的經(jīng)濟實力和市場規(guī)模，它是影響經(jīng)濟生活乃至社會生活的最重要的經(jīng)濟指標。對其進行的分析預(yù)測具有重要的理論與現(xiàn)實意義。時間序列是指同一種現(xiàn)象在不同時間上的相繼觀察值排列而成的一組數(shù)字序列。時間序列預(yù)測方法則是通過時間序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律,將這種規(guī)律延

2、伸到未來,從而對該現(xiàn)象的未來做出預(yù)測。時間序列分析的基本模型有: ARMA 模型和 ARIMA 模型。 本文基于時間序列理論,以我國 1978 年至 2012 年三十五年來國內(nèi)生產(chǎn)總值為基礎(chǔ),利用 EVIEWS 軟件對數(shù)據(jù)進行時間序列分析,建立時間序列模型,并對模型進行檢驗,綜合各種條件最終確定較適合模型。最后利用所建模型對我國未來2 年的國內(nèi)生產(chǎn)總值做出預(yù)測。關(guān)鍵詞：時間序列；GDP；ARMA 模型- 3 -型（Moving Av

3、erage Model,MA)和自回歸移動平均模型（auto-regressive moving average model，ARMA） 。ARMA（p,q）過程的基本定義為：其中，εt 定義為方差為σ2 的白噪音過程，c 是常數(shù)項，αi 和θj 分別是自回歸系數(shù)和移動平均系數(shù)。顯然，如果 q=0，那么 ARMA 模型就成為了一個純 AR 過程，而如果 p=0,則變成了一個純 MA 過程。1 1 2 21 1 2 2t t t p t