金融業(yè)務(wù)風險管控體系和預(yù)警指標

1、金融業(yè)務(wù)風險管控體系、入 刖S風險是金融機構(gòu)業(yè)務(wù)固有特性，與金融機構(gòu)相伴而生。 隨著現(xiàn)代金融市場的開展，現(xiàn)代金融理論那么強調(diào)，金融機構(gòu) 就是生產(chǎn)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)、幫助客戶分擔風險同時 能夠有效管理自身風險以獲利的機構(gòu)，金融機構(gòu)盈利的來源 就是承當風險的風險溢價。決定一家金融機構(gòu)競爭力高低、 決定其經(jīng)營能力高低的關(guān)鍵和核心，就是其能否有效地對風 險進行全面有效的管理，能否積極主動地承當風險、管理風 險、建立良好的風險管理架構(gòu)和體系，

2、以良好的風險定價策 略獲得利潤。(一)風險管控體系金融機構(gòu)所面臨的風險主要有：市場風險、信用風險、 操作風險和其它風險，其中最主要的是市場風險和信用風險。 對這些風險的控制主要是通過以下基本因素實現(xiàn)的：(1) (1)董事會確定總體的風險管理原那么和基本風險管控 戰(zhàn)略：董事會對金融機構(gòu)承受的風險承當最終責任和義務(wù)， 具有監(jiān)控職能。公司整體的風險管理及控制政策應(yīng)由董事會 審批，為保證戰(zhàn)略和政策得到遵守并保持適應(yīng)性，決策機構(gòu) 應(yīng)通過獨立的風險

3、管理部門和獨立的內(nèi)部審計部門進行實(1) (1)對最主要的潛在信貸暴露建立內(nèi)部指引，由信用析和確定訂約另一方或客戶的資信狀況，按訂 約方或客戶設(shè)立初始或當前的信貸限額，提議信用儲藏，管 理信用風險暴露頭寸和參與新的金融產(chǎn)品的檢測過程。許多類型交易包括衍生品和辛迪加貸款要提前報請公 司信貸部門批準。公司信貸部門所能審批的交易數(shù)量是有限 的，限額視該項交易的風險程度和相關(guān)客戶的資信度確定， 超過此限額，須上報公司信貸委員會批準。借助信用系統(tǒng)

4、手工和自動記錄的信息，公司信貸部門能 檢測信用風險暴露頭寸在訂約另一方/客戶、產(chǎn)品和國別的集 中度。這一系統(tǒng)能按訂約另一方或客戶累計信用風險暴露頭 寸，維持整個訂約方/客戶和某一產(chǎn)品的風險暴露限額，并按 訂約另一方或客戶識別限額檢測數(shù)據(jù)。整個公司庫存頭寸和 已執(zhí)行交易的詳細信息，包括現(xiàn)在和潛在的信用風險暴露頭 寸信息會不斷地更新，并不斷地與限額相比擬。如果需要， 可增加抵押貸款數(shù)額，以減少信用風險暴露頭寸，并記錄在 信用系統(tǒng)中。公司信