基于狀態(tài)空間模型的時(shí)序數(shù)據(jù)的處理與分析研究.pdf

1、時(shí)間序列分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的一個(gè)重要分支，是基于隨機(jī)過(guò)程理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一種重要方法和應(yīng)用研究領(lǐng)域.時(shí)間序列按統(tǒng)計(jì)特性可以分為平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列兩類.在實(shí)際生活中，我們經(jīng)常遇到的序列，特別是反映社會(huì)、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的序列，大多數(shù)并不平穩(wěn)，如果能夠正確的預(yù)測(cè)這些序列，就可以對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到很好的控制和指導(dǎo)作用.而如果能正確分解這些序列成季節(jié)、循環(huán)、趨勢(shì)、隨機(jī)等因素的影響，有非常深遠(yuǎn)的意義.因此研究動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的建模與預(yù)測(cè)具有很重要的現(xiàn)

2、實(shí)意義.同時(shí)是一個(gè)具有相當(dāng)高的實(shí)際價(jià)值的應(yīng)用研究領(lǐng)域。 在闡述時(shí)間序列一般建模的基礎(chǔ)之上，重點(diǎn)研究了狀態(tài)空間模型方法，首先將時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為狀態(tài)空間，同時(shí)對(duì)模型的未知參數(shù)進(jìn)行極大似然估計(jì)，然后采用Kalman濾波對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行外推、內(nèi)插及平滑，計(jì)算出每個(gè)時(shí)刻的狀態(tài)向量.文章先后介紹了EM算法，Kalman濾波、Kalman平滑及預(yù)測(cè)方法.并且在算法EM程序，Kalman濾波、平滑及預(yù)測(cè)的程序之上，針對(duì)中國(guó)CPI月度數(shù)據(jù)編寫(xiě)了