用大數(shù)據(jù)方法研究股市問(wèn)題.pdf

1、股票市場(chǎng)是一個(gè)非常龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，其功能主要是對(duì)已經(jīng)發(fā)行的股票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài)和流通；其狀況如何與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。在中國(guó)，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅猛崛起，股票市場(chǎng)也在蓬勃的發(fā)展，越來(lái)越多的股民懷著支持國(guó)家建設(shè)與投資理財(cái)?shù)臒崆橥渡碛诠墒挟?dāng)中。因此，關(guān)于股市的研究具有重要的意義。雖說(shuō)這方面的研究工作已經(jīng)很多，但大多結(jié)果都不夠令人滿意，其主要不足之處大多在于以下兩點(diǎn)：一、受到信息攝取量和儲(chǔ)存水平的限制與計(jì)算水平的限制，用于支撐研究的數(shù)據(jù)量較

2、??；二、沒(méi)有充分地考慮利率與內(nèi)部收益率的影響。當(dāng)代計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，使得我們有能力克服這兩個(gè)不足之處，做出更加理想的科研成果。本文試從擴(kuò)大數(shù)據(jù)量與重視利息率和收益率的視域出發(fā)建構(gòu)三項(xiàng)探討股市奧秘的方法并進(jìn)行一定的實(shí)證分析。
　　文章共五章。第一章介紹股票的意義與背景和大數(shù)據(jù)方法的意義與背景，以及相關(guān)的研究動(dòng)態(tài)，并說(shuō)明筆者所要進(jìn)行的工作與文章的結(jié)構(gòu)。第二章首先簡(jiǎn)介行為金融學(xué)的內(nèi)容與意義，以及相關(guān)研究動(dòng)態(tài)；然后從大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)

3、和行為金融學(xué)的角度出發(fā)，通過(guò)設(shè)計(jì)一個(gè)算法定義出一個(gè)表現(xiàn)按照某種初級(jí)炒股行為買(mǎi)賣(mài)一支股票的收益狀況的隨機(jī)變量 R，并進(jìn)行有關(guān)研究?；谶@支股票的一定的折現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)運(yùn)用所設(shè)計(jì)的算法求出R的一個(gè)樣本；根據(jù)該樣本做出一個(gè)經(jīng)驗(yàn)分布；再根據(jù)該經(jīng)驗(yàn)分布建立其近似解析分布的一個(gè)序，并進(jìn)而給出一種求優(yōu)化近似解析分布的方法。基于R的生成方式及相關(guān)探討展示它的意義，并揭示出一些值得進(jìn)一步研究的問(wèn)題。第三章先從消除利率與內(nèi)部收益率影響的視角出發(fā)，定義一種現(xiàn)值均

4、線，而后建立一種根據(jù)長(zhǎng)短現(xiàn)值均線預(yù)測(cè)股價(jià)與股指走勢(shì)的方法，并基于過(guò)去多年的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。第四章先簡(jiǎn)介馬爾科夫鏈的有關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，定義一種擬內(nèi)部收益率，而后建立一種基于擬內(nèi)部收益率折現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)與馬爾科夫鏈預(yù)測(cè)股票與股指趨勢(shì)的方法，并根據(jù)一定的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。第五章是結(jié)論和展望，總結(jié)性的描述所做工作；指不足，并提出有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題，及筆者對(duì)于未來(lái)的展望。
　　所做工作可為炒股提供一定的啟示，可為從大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)和行為