基于ARFIMA-GARCH-F模型對(duì)重慶市空氣質(zhì)量指數(shù)動(dòng)態(tài)VaR極值的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、在改革開(kāi)放、西部大開(kāi)發(fā)等政策的指引下，重慶經(jīng)濟(jì)近幾年快速增長(zhǎng).但工業(yè)現(xiàn)代化的建設(shè)卻給大氣環(huán)境造成了嚴(yán)重破壞.自2014年起，重慶市氣象部門開(kāi)始發(fā)布霾預(yù)警，2014年、2015年兩年內(nèi)就發(fā)布了8次霾預(yù)警信號(hào).嚴(yán)重的空氣污染會(huì)給市民的健康帶來(lái)了諸多不利影響.空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)作為大氣環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，AQI指數(shù)越高，代表著環(huán)境質(zhì)量越差.
　　本文選取重慶市2014年1月1日至2015年12月31日的AQI作為樣本數(shù)據(jù)，使用ARFI

2、MA對(duì)AQI均值建模，GARCH對(duì)AQI波動(dòng)方差建模，使用分布函數(shù)F(包括正態(tài)分布、偏正態(tài)分布、T分布、偏T分布)擬合模型殘差，研究各模型下在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的估計(jì)以及基于F分布假設(shè)下的參數(shù)估計(jì)和隨機(jī)模擬.實(shí)證中發(fā)現(xiàn)T分布、偏T分布在擬合AQI指數(shù)及計(jì)算AQI在險(xiǎn)價(jià)值時(shí)優(yōu)于使用正態(tài)分布、偏正態(tài)分布的結(jié)果，且基于ARFIMA- GARCH- F模型，在擬合AQI動(dòng)態(tài)在險(xiǎn)價(jià)值時(shí)有很好的表現(xiàn)，說(shuō)明極值理論估計(jì)VaR有很強(qiáng)的適用性.因此在不確定

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