商業(yè)銀行信貸的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)研究.pdf

1、現(xiàn)今，貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的核心地位隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展越來(lái)越突出.當(dāng)企業(yè)或者個(gè)人向銀行提出貸款申請(qǐng)后，銀行希望通過(guò)了解企業(yè)或者個(gè)人的信用情況，通過(guò)銀行內(nèi)部的評(píng)價(jià)手段，對(duì)客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，合理的選擇定價(jià)模型，制定貸款額度，達(dá)到既能保證商業(yè)銀行正常經(jīng)營(yíng)且貸款風(fēng)險(xiǎn)可控，又能保證企業(yè)或個(gè)人貸款得以合理有效利用的目的.在學(xué)習(xí)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立符合中國(guó)市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)模型顯得尤為重要.
　　獎(jiǎng)懲系統(tǒng)主要應(yīng)用于汽車(chē)保險(xiǎn)的保費(fèi)

2、定價(jià)，基本原理是根據(jù)投保人上一年發(fā)生索賠的情況制定下一年的保費(fèi).受汽車(chē)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的啟發(fā)，公平合理的制定貸款利率和額度，不僅受初次申請(qǐng)貸款者的關(guān)注，并且直接影響申貸者的數(shù)量.因此研究商業(yè)銀行的信貸獎(jiǎng)懲系統(tǒng)具有重要意義.
　　本文在汽車(chē)保險(xiǎn)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上，利用馬爾科夫鏈的理論知識(shí)，嘗試建立商業(yè)銀行信貸的定價(jià)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)，主要研究?jī)?nèi)容和成果如下:
　　1.針對(duì)貸款企業(yè)和個(gè)人的特點(diǎn)，采取主成分分析法對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行信用分級(jí)，并首次提出利

3、用層次分析法對(duì)申請(qǐng)貸款的個(gè)人進(jìn)行信用評(píng)價(jià)，為BMS獎(jiǎng)懲系統(tǒng)合理確定初始等級(jí)和相應(yīng)貸款額度的工作提供有力依據(jù).
　　2.在理論上研究了違約次數(shù)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)模型，并就此模型進(jìn)行分析研究，確定了違約概率的分布，并對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，給出了不同規(guī)則下轉(zhuǎn)移矩陣的具體形式，給出貸款利率的計(jì)算方法.
　　3.為了更準(zhǔn)確的度量申請(qǐng)者的風(fēng)險(xiǎn)，建立了考慮違約額大小的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了分析，在計(jì)算貸款利率時(shí)引用幾何尺度計(jì)算各個(gè)等級(jí)的貸款利率