商業(yè)銀行信貸組合管理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近十年來各國商業(yè)銀行對信貸風(fēng)險越來越重視,信貸組合管理已成為國內(nèi)外的研究熱點.該文分析了兩種國外發(fā)展成熟的信貸組合管理模型,在此基礎(chǔ)上提出了一種適合中國國情的信貸組合管理模型.國外發(fā)展成熟的信貸組合管理模型主要CreditMetrics模型和KMV模型等.CreditMetrics模型用期權(quán)定價方法對資產(chǎn)定價,用股票收益多因素模型導(dǎo)出貸款間的相關(guān)系數(shù),用遠期定價方法求出貸款的遠期價值.在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)出一組貸款的遠期價值分布,最后求出相應(yīng)

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