商業(yè)銀行信貸組合風(fēng)險(xiǎn)管理方法研究.pdf

1、伴隨中國(guó)銀行業(yè)改革和開放的成功，各商業(yè)銀行積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)定位，努力推進(jìn)金融創(chuàng)新，市場(chǎng)空間不斷拓展，服務(wù)領(lǐng)域迅速延伸，盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。與此同時(shí)，各商業(yè)銀行普遍重視風(fēng)險(xiǎn)的有效防控，尤其是不斷強(qiáng)化對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制。但目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理主要側(cè)重于對(duì)單個(gè)借款人風(fēng)險(xiǎn)的度量和控制，缺乏對(duì)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)的量化分析與管理；同時(shí)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念也急需更新。從國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的大量實(shí)證研究來看，信貸風(fēng)

2、險(xiǎn)測(cè)量與管理對(duì)現(xiàn)代銀行經(jīng)營(yíng)管理的重要意義，而銀行在管理信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，除了要對(duì)單個(gè)借款人的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和管理，還應(yīng)對(duì)總體貸款組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量和管理，以確保整體風(fēng)險(xiǎn)水平既在銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍之內(nèi)，又能為銀行帶來最大值收益。 本文在廣泛收集研究國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有理論和資料的基礎(chǔ)上，以在大連金融市場(chǎng)上表現(xiàn)較為突出的S銀行大連分行的信貸組合風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀為例進(jìn)行剖析，分析構(gòu)建新的管理方法要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)外部約束條件，綜合運(yùn)用傳統(tǒng)的定性分析方法和

3、現(xiàn)代的定量分析方法、組合分析方法等，建立S銀行的信貸組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型，對(duì)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量和管理進(jìn)行實(shí)證研究。模型可用于測(cè)算當(dāng)前貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)程度、尋找當(dāng)前主要風(fēng)險(xiǎn)源、在微觀層面輔助新發(fā)放貸款的決策、在管理層面輔助制定貸款投放指引四個(gè)方面。在建立模型的基礎(chǔ)上，提出完善該行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的措施，為該行以至國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供參考。 本文研究認(rèn)為，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)管理的重視，充分運(yùn)用以可操作的、有效的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)