我國商業(yè)銀行風險評級體系優(yōu)化研究.pdf

1、金融創(chuàng)新的發(fā)展使得商業(yè)銀行面臨的風險具有復雜化、多樣化和隱蔽性的特點，金融風險的觸發(fā)日益表現(xiàn)為各種風險綜合作用的結(jié)果，全面風險管理勢在必行。風險評價作為基礎(chǔ)和前提，是銀行風險控制的重要環(huán)節(jié)?？茖W的風險評價能夠為監(jiān)管部門優(yōu)化配置監(jiān)管資源提供依據(jù)，并為銀行自身加強風險內(nèi)控提供參考。論文深入分析了金融脆弱性理論和監(jiān)管理論，在我國現(xiàn)有的風險評價指標體系的基礎(chǔ)上，利用因子分析，為評價指標賦予權(quán)重，以提高風險評價的客觀性和科學性。最后，針對實證分析

2、結(jié)果，提出我國商業(yè)銀行提升風險評價和風險管理能力的對策建議。具體內(nèi)容如下：
　　第一章為緒論。該部分主要介紹論文寫作的背景、研究框架、研究方法等，并概述國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。
　　第二章為商業(yè)銀行風險評價基本理論分析。該部分首先對商業(yè)銀行風險的概念進行界定，并系統(tǒng)闡述了風險的分類、風險特征、風險產(chǎn)生和傳導機制；其次介紹了金融脆弱性等風險評價的相關(guān)理論。
　　第三章為商業(yè)銀行風險評價的國際比較和國內(nèi)現(xiàn)狀分析。本章主要闡述了風險

3、評價指標體系的設(shè)計原則、必要性，并對國內(nèi)外的風險評價體系進行比較分析，總結(jié)利弊。然后，在現(xiàn)有風險評價核心指標的基礎(chǔ)上，依據(jù)本文的研究需要和數(shù)據(jù)的可得性，共選取了13項指標進行實證分析。
　　第四章為我國商業(yè)銀行風險評價的實證分析。該部分首先對因子分析法中的因子變量、因子旋轉(zhuǎn)、因子得分等相關(guān)概念進行了分析介紹；其次，利用SPSS軟件，選取五家國有銀行和五家股份制銀行等十個樣本進行因子分析，并對統(tǒng)計結(jié)果進行了主因子分析和截面數(shù)據(jù)分析。