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文檔簡介
1、全國社會保障基金（以下簡稱“全國社?；稹保┦俏覈胶饩用褙毟徊罹嗟闹匾侄?，是保障低收入家庭生活水平的重要資金來源。由于全國社?；疠^晚設(shè)立，管理水平有待提高，基金的保值存在較大的問題。此外，受經(jīng)濟不景氣、人口老齡化等因素的影響，加大了基金保值的難度，社會對社?；鸬耐顿Y問題關(guān)注越來越廣泛。隨著現(xiàn)代投資組合的發(fā)展，多元化投資有利于實現(xiàn)投資收益最大化、降低投資風險的理念得到廣泛的傳播。為此，組合投資成為全國社?；鸾鉀Q保值問題的手段之一
2、。本文借助一致性風險測度理論，說明了CVaR相比于方差、VaR等風險測度工具具有更好的性質(zhì)，得出CVaR是研究投資組合風險測度工具最佳指標的結(jié)論；在分析全國社?；鹜顿Y現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了全國社?；鸬耐顿Y方式轉(zhuǎn)變及投資收益情況，得出全國社?；鹜顿Y方式由直接投資向委托投資轉(zhuǎn)變、投資收益波動較大且偏低的結(jié)論；通過建立均值-CVaR投資組合模型，同時在模型中加入金融工具投資比重限制條件對模型結(jié)果的影響，分析了該約束條件對社保基金最優(yōu)投資組
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