基于央企100股票指數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析.pdf

1、進(jìn)入2015年之后央企國(guó)企進(jìn)行了很多改革。而這些改革，以及國(guó)家新出臺(tái)的政策勢(shì)必也會(huì)影響到央企上市公司股票的走勢(shì)。目前，我國(guó)在股票指數(shù)期貨市場(chǎng)上仍然有較大的空白，所以人們對(duì)股票價(jià)格的預(yù)測(cè)及分析會(huì)越來(lái)越感興趣。
　　本文以央企100指數(shù)作為研究對(duì)象，主要采用因子分析、聚類分析、最小二乘回歸分析、回歸診斷分析以及時(shí)間序列分析等方法對(duì)其進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)。在文章第一部分主要采用了因子分析模型L、聚類分析分別對(duì)指數(shù)的成分股進(jìn)行了綜合分析；在第二

2、部分主要采用普通最小二乘回歸分析、回歸診斷分析以及時(shí)間序列分析等方法對(duì)指數(shù)收盤價(jià)進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是運(yùn)用 R軟件因子分析模型L，聚類分析等多種多元統(tǒng)計(jì)分析方法將樣本股票排名，分組。其中本文還將把因子分析模型 L運(yùn)用到實(shí)證分析中，并與傳統(tǒng)的因子分析方法進(jìn)行對(duì)比，驗(yàn)證其分析結(jié)果是否達(dá)到更好的效果，此后對(duì)排名高低與各個(gè)分組股票進(jìn)行特征分析。同時(shí)探討了指數(shù)成分股的選擇問(wèn)題，再分別以其它行業(yè)板塊指數(shù)為變量對(duì)央企100指數(shù)做回歸預(yù)測(cè)以及時(shí)