基于股票市場(chǎng)的隨機(jī)過(guò)程的統(tǒng)計(jì)分析.pdf

1、本文對(duì)基于股票市場(chǎng)的隨機(jī)過(guò)程的統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行了研究。文章分為七個(gè)部分： 第一部分，回顧股票市場(chǎng)中已有的分析方法，介紹技術(shù)分析與基本面分析的定義及其發(fā)展歷程，以及實(shí)際股票市場(chǎng)中的技術(shù)人員與從事相關(guān)金融理論工作者的研究方法，同時(shí)提出了本文主要的研究思路。 第二部分，引進(jìn)金融數(shù)學(xué)中用來(lái)描述股票價(jià)格行為的兩種常用的連續(xù)模型，Black-Scholes模型和隨機(jī)波動(dòng)率模型，介紹這兩種模型的產(chǎn)生發(fā)展背景，給出在本文中的具體公式表達(dá)。

2、 第三部分，介紹幾種被廣泛使用的技術(shù)分析指標(biāo)(布林帶、RSI、ROC)的定義，以及它們?cè)趯?shí)際投資中用來(lái)指導(dǎo)股票交易的應(yīng)用法則，并以美國(guó)股票市場(chǎng)上幾支重要的股票(DIA、QQQQ、SPY)為例，給出它們的技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 第四部分，從Black-Scholes模型出發(fā)，給出由技術(shù)指標(biāo)確定的隨機(jī)過(guò)程的性質(zhì)，以及相關(guān)的大數(shù)定律。 第五部分，從隨機(jī)波動(dòng)率模型出發(fā)，給出一種漸近平穩(wěn)過(guò)程的定義，以及相關(guān)的大數(shù)定律。同時(shí)討