股票市場預警與控制——基于統(tǒng)計過程控制(SPC)的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、質量成為21世紀新的主題,6σ質量管理理念滲入到各行各業(yè),產生于生產行業(yè)的質量控制思想也逐漸滲透到服務行業(yè)。本文將統(tǒng)計過程控制引入到對股票市場的預警與控制:結合股票市場時間序列數據特征,擬合相應的時間序列模型,構造相關控制圖,通過分析控制圖控制線外的異常點,對股票市場的運行進行監(jiān)測與預警,進而實現(xiàn)控制股市運行風險,預警經濟劇烈波動對股票市場的影響,降低股民投資風險。
   文章主要介紹了國內外對統(tǒng)計過程控制理論、常規(guī)控制圖理論、

2、自相關過程控制圖理論以及控制圖理論在金融領域中的應用研究理論的研究現(xiàn)狀,通過大量文獻綜述闡述了控制圖理論的不斷發(fā)展與完善。
   針對常規(guī)控制圖主要介紹了控制圖的構成、構造原理、設計思想、控制圖的分類、統(tǒng)計過程控制狀態(tài)的判斷準則以及CUSUM控制圖、EWMA控制圖。
   結合金融市場數據特征,自相關過程控制圖部分主要介紹了殘差控制圖,通過時間序列模型AR(p)模型來構造相應的AR(p)模型控制圖,對該類控制圖的構造原理

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