供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測度與綜合控制研究.pdf

1、隨著物流產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈管理帶給企業(yè)越來越多的好處，其高效、快速、敏捷的運(yùn)作特點(diǎn)大大降低了企業(yè)的庫存和運(yùn)輸成本，顯示出強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。然而由于供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性、外部環(huán)境的不穩(wěn)定性等因素，使得供應(yīng)鏈越來越容易遭受各類風(fēng)險(xiǎn)的侵襲，越來越多的企業(yè)也逐漸認(rèn)識到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理對企業(yè)長足發(fā)展的重大意義，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)問題正逐漸成為企業(yè)以及學(xué)術(shù)界關(guān)注的熱點(diǎn)。但是，就當(dāng)前的研究現(xiàn)狀來看，對供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的定量分析和控制仍然需要進(jìn)一步研究。

2、有效的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測度與控制能夠使供應(yīng)鏈避免或者減少由于風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。良好的風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)控制還能提高供應(yīng)鏈的運(yùn)作效率和供應(yīng)鏈的收益，有助于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 本文是在“十一五”國家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目一現(xiàn)代物流綜合管理關(guān)鍵技術(shù)與平臺(2006BAH02A06)的資助下完成的。以供應(yīng)鏈系統(tǒng)為研究對象，將研究重點(diǎn)界定在風(fēng)險(xiǎn)測度和風(fēng)險(xiǎn)控制兩個核心過程上。首先研究梳理了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論，綜合分析了可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的因素，在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理

3、基本框架下，結(jié)合供應(yīng)鏈系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征，提出了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)Net-CVaR測度的思想，并在此基礎(chǔ)上，對供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測度和風(fēng)險(xiǎn)控制決策問題進(jìn)行了比較深入的分析和定量研究，主要包括以下五個方面的研究內(nèi)容。 (1)運(yùn)用條件風(fēng)險(xiǎn)值理論對包含多個供應(yīng)商、生產(chǎn)商和分銷商的三層供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)測度方法進(jìn)行了建模與模擬仿真分析，結(jié)合供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)特征，將影響供應(yīng)鏈成員的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素以條件風(fēng)險(xiǎn)值來體現(xiàn)，并從生產(chǎn)商的核心角度建立了供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)測度模

4、型。 (2)將傳統(tǒng)的二維風(fēng)險(xiǎn)測度法向多維進(jìn)行擴(kuò)展，在分析供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)特征的多維性的基礎(chǔ)上，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、風(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測性、可管理性以及管理者的風(fēng)險(xiǎn)效用五個維度對供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了比較全面的描述和定量分析。 (3)在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測度研究的基礎(chǔ)上，從供應(yīng)鏈優(yōu)化的角度對供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)控制決策進(jìn)行了研究?？紤]供應(yīng)鏈分散網(wǎng)多參與主體、多環(huán)節(jié)特征的前提下，將供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)定量分析的結(jié)果融入到風(fēng)險(xiǎn)決策過程中，塞于條件風(fēng)險(xiǎn)值

5、理論構(gòu)建供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合控制的多目標(biāo)規(guī)劃模型，然后從多個情形對模型進(jìn)行了仿真分析，為供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理者進(jìn)行分銷系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制決策提供參考。 (4)在研究供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)控制決策問題基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究了供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)控制決策問題，考慮供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)多參與主體、多環(huán)節(jié)、多產(chǎn)品特征的前提下，構(gòu)建條件風(fēng)險(xiǎn)值約束下的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型，通過仿真分析，從而為供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理者進(jìn)行供應(yīng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制決策提供參考。 (5)以供

6、應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的Net-CVaR測度研究為基礎(chǔ)，提出了供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下風(fēng)險(xiǎn)綜合控制定量研究的思路。 本文將金融工程中的風(fēng)險(xiǎn)度量工具CVaR借鑒到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的測度和控制過程的研究中，提出了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的Net-CVaR測度的思想，闡述了建立基于條件風(fēng)險(xiǎn)值的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測度模型以及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型的過程，并取得了良好的研究效果，為CVaR與管理決策類問題的結(jié)合研究作了有益的嘗試。通過本論文的研究，期望對推動供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步研究起到