帶隨機波動率的均值回歸外匯期權定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、當今社會，經(jīng)濟高速發(fā)展，期權這個自20世紀發(fā)展至今的產品已然成為歐美衍生品市場中最重要的一員，而其中的外匯期權也越來越受各類市場參與者的青睞。雖然中國目前還沒有正式上市交易的期權產品，但是許多機構已經(jīng)嘗試推出了一些場外期權產品，外匯期權也在試水階段。本文全面系統(tǒng)地闡述了外匯期權的主要理論、研究現(xiàn)狀及主要定價模型，在此基礎上提出了優(yōu)化的帶隨機波動率的均值回歸擴散定價模型和對數(shù)均值回歸擴散模型，推導出模型的偏微分方程形式，并應用傅里葉變換推

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