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文檔簡介
1、布朗運動和正態(tài)分布曾被廣泛地應用于期權定價和資產(chǎn)收益估計中。Black-Scholes模型假設股票價格是一幾何布朗運動，這也意味著股票價格的對數(shù)收益服從正態(tài)分布。然而，大量的經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明這樣的假設是不切實際的。因此，當前研究的一個主流方向就是尋找Black-Scholesmodel的替代模型。這當中，最受關注的就是以布朗運動和跳過程為基本模塊構造的跳擴散模型。這種Levy過程的特例，即帶跳過程的模型能具體刻劃更多的金融時序特性，如不對稱
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