商業(yè)銀行拓展非利息收入業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)研究——基于中美商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模差異比較.pdf

1、隨著市場(chǎng)化改革的深入，中國(guó)商業(yè)銀行依靠傳統(tǒng)信貸規(guī)模擴(kuò)張的盈利模式受到了極大的挑戰(zhàn)，開(kāi)始積極探索傳統(tǒng)利息收入業(yè)務(wù)以外的非利息收入業(yè)務(wù)發(fā)展之路，其中手續(xù)費(fèi)和傭金收入業(yè)務(wù)是非利息收入業(yè)務(wù)中所占比重最大的一個(gè)組成部分。不同規(guī)模的商業(yè)銀行發(fā)展非利息業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是否相同，中、美商業(yè)銀行有什么區(qū)別，現(xiàn)有文獻(xiàn)缺乏相應(yīng)的研究。
　　本文根據(jù)英國(guó)《Banker》雜志對(duì)世界商業(yè)銀行排名，在2013年世界排名前1000位的銀行中，分別挑選出入圍的中國(guó)前96

2、家商業(yè)銀行和美國(guó)前96家商業(yè)銀行，利用2008～2013年的非平衡面板數(shù)據(jù)模型對(duì)其拓展非利息收入業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析。論文首先，對(duì)拓展非利息收入業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行了理論分析;其次，建立了拓展非利息收入業(yè)務(wù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響的計(jì)量模型。通過(guò)計(jì)算Z值指標(biāo)衡量破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，選取SDROA指標(biāo)、SDROE指標(biāo)衡量經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，分別以非利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比重NII、手續(xù)費(fèi)和傭金收入占非利息收入的比重FC作為解釋變量，以總資產(chǎn)的對(duì)數(shù)值lnTA、貸

3、款規(guī)模LOANS、存款規(guī)模DEP、財(cái)務(wù)杠桿EQUITY為控制變量，并引入總資產(chǎn)的對(duì)數(shù)值乘以NII作為交互項(xiàng)，探索中美兩國(guó)不同資產(chǎn)規(guī)模的商業(yè)銀行發(fā)展非利息收入業(yè)務(wù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響的差異;最后，將中美兩國(guó)商業(yè)銀行拓展非利息收入業(yè)務(wù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響的計(jì)量結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。
　　通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn):中、美商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)利息收入業(yè)務(wù)的同時(shí)開(kāi)拓其非利息收入業(yè)務(wù)可以減少商業(yè)銀行破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，但小型商業(yè)銀行發(fā)展非利息收入業(yè)務(wù)減少商業(yè)銀行破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)更顯著。對(duì)于非利息