全國城市商業(yè)銀行效率分析——基于DEA和Malmquist指數的實證研究.pdf

1、城市商業(yè)銀行在我國金融體系中占有重要地位。近年來，城市商業(yè)銀行總資產年年突破新高，雖然目前來看在金融體系中所占的絕對份額仍然較低，但體現了強大的發(fā)展?jié)摿土己玫陌l(fā)展態(tài)勢。本文以商業(yè)銀行效率理論為基礎，選擇全國范圍內99家城市商業(yè)銀行在2010年到2015年期間的各項財務指標為樣本數據，運用數據包絡分析法中的VRS模型和 Malmquist指數來分析服務能力和獲利能力兩方面的綜合效率、純技術效率、規(guī)模效率和全要素變化指數。同時，本文還運用

2、TOBIT回歸模型考察各影響因素會如何影響城市商業(yè)銀行的經營效率。
　　在服務能力方面，從2010年到2015年全國城市商業(yè)銀行綜合效率、純技術效率和規(guī)模效率值的變化均呈現先下降后上升的趨勢，平均綜合效率、平均純技術效率和平均規(guī)模效率分別為0.611、0.738、0.810。處于規(guī)模收益遞增的城商行數量在逐年減少，而處于規(guī)模收益遞減的城商行數量在逐年增多。2010年到2015年每年期間的技術效率變化率均大于1，而技術進步變化率均小

3、于1，生產率變化率整體呈微小下降趨勢。
　　在獲利能力方面，48家城市商業(yè)銀行的平均綜合效率值在0.7以上，71家城商行的平均純技術效率值在0.7以上，98家城商行的平均規(guī)模效率值都在0.7以上，樣本銀行的技術效率變化率每年都不穩(wěn)定，呈現“W”型，然而技術進步變化率每年變化趨勢呈現“M”型，37家城市商業(yè)銀行的生產率變化率大于1，表明大多數城商行的生產沒有達到最優(yōu)化，盈利能力有待進一步提高。
　　在影響因素實證分析中發(fā)現，資

4、源配置和穩(wěn)定性與城市商業(yè)銀行經營效率并無直接關系，銀行規(guī)模、資本充足率、中間業(yè)務收入對城市商業(yè)銀行效率影響均為正相關關系，不良貸款率和成本收入比與城市商業(yè)銀行經營效率呈現負相關關系。
　　針對如上結論，本文從提高城商行規(guī)模效率和技術效率兩方面提出對策建議。通過合理制定戰(zhàn)略規(guī)劃、擴大市場份額、增資擴股、積極籌備上市、并購重組、保持合理的資本充足率來提高城商行的規(guī)模效率。通過改革股權結構、完善公司治理機制、加強中間業(yè)務、提高創(chuàng)新能力、