電力市場(chǎng)背景下需求側(cè)報(bào)價(jià)的時(shí)間序列分析方法研究.pdf

1、隨著電力市場(chǎng)的發(fā)展，需求側(cè)購(gòu)電的優(yōu)化策略一直是國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn)問題。在目前的研究中，對(duì)參與市場(chǎng)報(bào)價(jià)的負(fù)荷主要以統(tǒng)一的形式進(jìn)行處理。隨著用電器種類的增多、儲(chǔ)能技術(shù)和電動(dòng)汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，在運(yùn)行時(shí)間上具有一定靈活性的可轉(zhuǎn)移負(fù)荷將給需求側(cè)報(bào)價(jià)策略帶來新的優(yōu)化空間。
　　論文以典型的日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)結(jié)合的雙結(jié)算市場(chǎng)為應(yīng)用背景，分別對(duì)日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)的出清電價(jià)進(jìn)行時(shí)間序列分析。通過自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)的計(jì)算分析了不同日期同一時(shí)刻

2、電價(jià)之間的相關(guān)性，并以此建立兩個(gè)市場(chǎng)各個(gè)時(shí)刻的ARIMA模型，通過最大似然估計(jì)計(jì)算出相應(yīng)的模型參數(shù)。通過ARIMA模型對(duì)電價(jià)序列進(jìn)行表示，充分利用了電價(jià)歷史數(shù)據(jù)的信息，為可轉(zhuǎn)移負(fù)荷的優(yōu)化報(bào)價(jià)模型提供了電價(jià)預(yù)測(cè)支持。
　　在雙結(jié)算市場(chǎng)的環(huán)境下，論文提出了基于時(shí)間序列模型電價(jià)短期預(yù)測(cè)的可轉(zhuǎn)移負(fù)荷優(yōu)化報(bào)價(jià)策略。由于市場(chǎng)電價(jià)具有較大的不確定性，可轉(zhuǎn)移負(fù)荷的最優(yōu)報(bào)價(jià)是一個(gè)隨機(jī)優(yōu)化問題。論文以可轉(zhuǎn)移負(fù)荷的購(gòu)電費(fèi)用期望最低為目標(biāo)函數(shù)，在現(xiàn)有優(yōu)化

3、策略模型的基礎(chǔ)上引入ARIMA模型的短期預(yù)測(cè)從而對(duì)優(yōu)化方法進(jìn)行改進(jìn)。采用電力市場(chǎng)的實(shí)際日前電價(jià)和實(shí)時(shí)電價(jià)數(shù)據(jù)對(duì)論文提出的方法進(jìn)行算例測(cè)試，結(jié)果驗(yàn)證了該方法能夠在現(xiàn)有方法的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化可轉(zhuǎn)移負(fù)荷的報(bào)價(jià)策略，從而降低可轉(zhuǎn)移負(fù)荷的購(gòu)電費(fèi)用的期望值。
　　考慮到電力市場(chǎng)對(duì)需求側(cè)單一時(shí)刻的報(bào)價(jià)功率限制，論文提出了一種自動(dòng)報(bào)價(jià)調(diào)整策略。為了避免功率約束增加優(yōu)化報(bào)價(jià)模型的復(fù)雜性，先通過無功率約束的策略模型計(jì)算出優(yōu)化報(bào)價(jià)，然后通過考慮報(bào)價(jià)功率