金融時間序列分析的非線性方法研究.pdf

1、金融市場信息的特征是不確定性眾多、很強的非線性和信息數(shù)據(jù)的模糊性及非結(jié)構(gòu)性.該文的研究目的是針對金融市場信息的非線性特征,將分形理論、混飩理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等非線性分析方法和金融理論相結(jié)合,通過建模、特征提取和金融市場時間序列的數(shù)據(jù)分析,將金融信息的研究建立在更加切合實際的理論和更加智能化的基礎(chǔ)上. 該文詳細研究了證券市場信息的非線性特征及非線性分析方法,并將這些研究結(jié)果運用到了證券市場的實際工程案例中,是將非線性理論和分析方法應用于證券市

2、場的探索性研究.中國金融證券市場是一個復雜的非線性系統(tǒng),存在自發(fā)性、無序性的一面,也存在自組織性、自我調(diào)整、向某種規(guī)律逼近的一面.該文把揭示非線性系統(tǒng)中復雜運動過程的混飩理論和反映證券市場運行中個體與整體行為相似結(jié)構(gòu)的分形理論以及在結(jié)構(gòu)上模擬人腦信息處理功能,并能模擬高度非線性關(guān)系的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論應用于金融市場的非線性分析,為將這些理論和方法應用于研究金融證券市場非線性行為做出有益的探索. 該文的研究屬國家973重點基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項