基于KLR的金融安全預警指標研究.pdf

1、20世紀90年代以來，全球經(jīng)濟一體化進程逐漸推進，國際間資本流動不斷加速，金融安全面臨愈發(fā)嚴峻的挑戰(zhàn)。面對不確定的全球金融安全環(huán)境，為保證我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有必要構造適合我國國情的金融安全預警指標體系。同時，本研究將為其它新興經(jīng)濟體的金融安全保障提供借鑒與參考。
　　在綜述金融安全及其預警理論的基礎上，分析對比了FR模型、STV模型和KLR模型等國外金融安全預警模型的構建、特征及其預警效果，然后對KLR模型金融安全預警的有效性

2、進行了實證檢驗。檢驗結果表明，KLR模型能夠識別部分新興市場國家的金融安全問題，但并不能很好地檢測我國潛在的貨幣危機或金融危機。基于此，在分析目前我國金融系統(tǒng)中蘊含風險的基礎上，對傳統(tǒng)KLR模型進行改進設計，以國內十家上市銀行為樣本搜集微觀金融機構數(shù)據(jù)，結合GDP等宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，借助MATLAB程序實現(xiàn)指標選取、區(qū)分相應指標為安全預警的先行或同步指標，構建了適應我國現(xiàn)階段國情的金融安全預警指標體系。改進后的預警結果顯示，我國金融安全狀況