中國業(yè)務整合視角下商業(yè)銀行風險管理的策略調(diào)整分析.pdf

1、商業(yè)銀行中間業(yè)務整合指中間業(yè)務相關(guān)資源相互融合優(yōu)化并最終形成產(chǎn)品的過程。從我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，以整合為契機提高中間業(yè)務在商業(yè)銀行業(yè)務中的地位，是商業(yè)銀行發(fā)展的必經(jīng)之路。
　　 然而，現(xiàn)有中間業(yè)務風險管理體系并不能完全滿足中間業(yè)務整合的需要。從風險控制的供給角度來看：①商業(yè)銀行風險管理體系對中間業(yè)務外部整合具有供給制約，表現(xiàn)為多頭管理模式扭曲了外部整合的價值、規(guī)范性管理韻缺失不能為外部整合提供充足動力、內(nèi)控措施的績效低下不能為

2、外部整合提供安全平臺；②商業(yè)銀行風險管理體系對中間業(yè)務內(nèi)部整合具有供給制約，表現(xiàn)為現(xiàn)行風險管理體系不能為內(nèi)部整合提供效率、風險管理監(jiān)管機構(gòu)不能為內(nèi)部整合提供數(shù)據(jù)支撐、風險管理模式不能為內(nèi)部整合提供風險規(guī)避策略；③商業(yè)銀行風險管理體系對中間業(yè)務整合效益具有供給制約，表現(xiàn)為商業(yè)銀行風險管理體系減緩了中間業(yè)務整合的速度、降低了中間業(yè)務整合的程度并限制了中間業(yè)務整合的收益。
　　 從風險控制的需求角度來看：①中間業(yè)務整合對風險評估體系改

3、革具有新的需求，表現(xiàn)為對風險識別能力、風險評估手段及風險分析能力的需求；②中間業(yè)務整合對風險度量體系改革具有新的需求，中間業(yè)務的層次性、不確定性、風險多樣性及動態(tài)性都要求風險度量體系進行改革以適應其發(fā)展；③中間業(yè)務整合對風險控制體系改革具有新的需求，表現(xiàn)為對內(nèi)部控制能力、控制反應能力及外部監(jiān)管水平的新要求。由于風險控制的“供給-需求”極不平衡，因此優(yōu)化調(diào)整商業(yè)銀行中間業(yè)務風險管理體系勢在必行。
　　 在風險評估層面，建議：①識別

4、中間業(yè)務整合的一般風險，即市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險及其他風險，上述風險程度不同來源各異；②認知中間業(yè)務整合的自主創(chuàng)新整合、業(yè)務資源整合、營銷資源整合及管理資源整合四大環(huán)節(jié)中特有風險；③以德爾菲專家意見法為基礎(chǔ)，輔以風險清單法頭腦風暴法、幕景分析法，并針對上述風險繪制宏觀風險圖及微觀風險表。
　　 在風險度量層面，建議根據(jù)不同種類風險的特點及風險程度采取不同的測算指標以完善風險度量體系：①最優(yōu)先級指標包括衡量市場風

5、險的風險價值VaR指標、衡量信用的J.P摩根銀行魄信用度量模型(credit Metrics)、衡量操作風險的自上而下模型，由于上述指標所揭示的風險具有損失程度大、損失程頻高的特性，因此建議輔以多樣化的風險測量手段，如利率缺口模型、久期模型、敏感性分析模型、壓力測試模型、外匯敞口模型等。②優(yōu)先級指標包括衡量操作風險的自下而上模型以及衡量流動性風險的6西格馬指標，由于上述指標所揭示的風險具有損失程度大、損失頻度低的特性，因此建議在常規(guī)監(jiān)測

6、中輔助易度量的指標進行監(jiān)測，如核心存款與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率等。③常規(guī)指標包括衡量法律風險、投資風險、經(jīng)營管理風險、競爭風險的指標，由于上述風險多具有不確定性造成衡量難度較大，且損失程度較小，因此建議在指標構(gòu)成中將此部分預警功能與會計稽核、審計檢查結(jié)合起來，以定性形式進行。
　　 在風險控制層面，建議：①建立中間業(yè)務整合風險預警機制，以風險量化指標為基礎(chǔ)，設(shè)置合理監(jiān)測頻度、深入挖掘趨勢分析功能；②完善業(yè)務資源整