股災時期中外股票市場收益率波動性聯(lián)動效應的研究——基于DCC-GARCH模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國股票市場成立已近30年了，在這近30年的時間里，中國股票市場制度不斷完善，同時在經濟全球化、金融一體化的浪潮中，中國股票市場也在經歷了加入WTO，QFⅡ和QDⅡ制度的建立等事件后不斷開放，與國際股票市場的聯(lián)系也不斷加深。
　　在開放的過程中也發(fā)生了很多大事情，比如2015年股災。2015年6月中國股票市場發(fā)生了持續(xù)性的暴跌，更是出現(xiàn)千股跌停的現(xiàn)象。2015年股災是中國股票市場近幾年來的一個大事件，在股災時期研究中國股票市場與國

2、際股票市場收益率波動的聯(lián)動性有利于研究金融危機在全球化的今天對國際市場的影響，同時也能對未來面對國外金融危機我國能采取的抵御措施提供一些意見。
　　本文以股災時期全球股票市場收益率波動聯(lián)動性為出發(fā)點，將股災時期分為股災前、股災中和股災后三段，比較的分析股災對全球股票市場收益率聯(lián)動性的影響。
　　首先從股票市場聯(lián)動的原因和傳播途徑進行理論介紹，對股災期間股票聯(lián)動的可能途徑進行分析。在實證分析方面，采用DCC-GARCH模型分析

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