股災(zāi)時期中外股票市場收益率波動性聯(lián)動效應(yīng)的研究——基于DCC-GARCH模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國股票市場成立已近30年了，在這近30年的時間里，中國股票市場制度不斷完善，同時在經(jīng)濟(jì)全球化、金融一體化的浪潮中，中國股票市場也在經(jīng)歷了加入WTO，QFⅡ和QDⅡ制度的建立等事件后不斷開放，與國際股票市場的聯(lián)系也不斷加深。
　　在開放的過程中也發(fā)生了很多大事情，比如2015年股災(zāi)。2015年6月中國股票市場發(fā)生了持續(xù)性的暴跌，更是出現(xiàn)千股跌停的現(xiàn)象。2015年股災(zāi)是中國股票市場近幾年來的一個大事件，在股災(zāi)時期研究中國股票市場與國

2、際股票市場收益率波動的聯(lián)動性有利于研究金融危機(jī)在全球化的今天對國際市場的影響，同時也能對未來面對國外金融危機(jī)我國能采取的抵御措施提供一些意見。
　　本文以股災(zāi)時期全球股票市場收益率波動聯(lián)動性為出發(fā)點(diǎn)，將股災(zāi)時期分為股災(zāi)前、股災(zāi)中和股災(zāi)后三段，比較的分析股災(zāi)對全球股票市場收益率聯(lián)動性的影響。
　　首先從股票市場聯(lián)動的原因和傳播途徑進(jìn)行理論介紹，對股災(zāi)期間股票聯(lián)動的可能途徑進(jìn)行分析。在實(shí)證分析方面，采用DCC-GARCH模型分析

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