費率改革背景下商業(yè)車險定價模型研究.pdf

1、近年來，機動車輛保險的推廣與發(fā)展造就了財產(chǎn)保險市場欣欣向榮的大好態(tài)勢，在財險公司中占有重要的戰(zhàn)略地位。然而不可否認的是，在繁榮的背后車險市場也存在著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、費率厘定不合理等諸多問題。在當(dāng)前機動車輛保險發(fā)展大背景之下，謀求變革勢在必行。自2014年6月份“車險聯(lián)席內(nèi)部大會”確定新一輪車險費率市場化改革主基調(diào)后，由中國保監(jiān)會主持，我國新一輪車險費率市場化改革的大幕即將拉開。本次車險費率改革的重點是改變原有以“從車因素”為基礎(chǔ)的費率厘

2、定模式，在基礎(chǔ)費率厘定時加入“從人因素”等其他車險費率風(fēng)險因素的影響，將定價權(quán)交給各家公司。
　　在費率市場化改革的背景之下，為了探究合理的車險費率厘定方法、提升車險經(jīng)營效率，本文使用定性分析與定量分析結(jié)合的分析方法，首先回顧了傳統(tǒng)的厘定車險總平均費率和分類費率的模型與方法，然后從影響車險費率厘定的三大風(fēng)險因素:“從車因素”“從人因素”“零整比因素”入手，構(gòu)造廣義線性模型估計商業(yè)車險定價。本文選擇該模型的原因在于，其本身不僅具有傳

3、統(tǒng)方法的全部優(yōu)點，而且還具備傳統(tǒng)方法所不能比擬的特點:即允許使用厚尾數(shù)據(jù)。這一特點可以良好地匹配車輛保險實際賠付數(shù)據(jù)右拖尾的特點。使用指數(shù)型分布族作為因變量的分布假設(shè)，通過連接函數(shù)將因變量的期望值與自變量的線性組合相聯(lián)系，能夠較好的模擬實際中車險賠付情況。在實證部分，本文構(gòu)造了索賠強度廣義線性模型與索賠次數(shù)廣義線性模型，使用山東省某財產(chǎn)保險公司車輛損失保險的索賠數(shù)據(jù)計算出不同風(fēng)險等級對應(yīng)的期望純保費。在本文最后，根據(jù)理論與實證分析結(jié)果，

4、本文嘗試對目前車險費率市場化改革提出一些新的建議。
　　本文的大體結(jié)構(gòu)如下:
　　本文的結(jié)構(gòu)安排如下:第一章介紹了與商業(yè)車險定價問題及費率市場化問題有關(guān)的研究背景，簡要闡述了選擇該題目的意義，同時指出了本文存在的及研究的不足和可能的創(chuàng)新點;第二章介紹了目前國內(nèi)外文獻對該問題的研究現(xiàn)狀;第三章討論了車險費率厘定的基礎(chǔ)，從風(fēng)險分類原則出發(fā)，介紹了車險總平均費率的厘定方法，為下文打下基礎(chǔ);第四章首先討論了車險分類費率影響因素，從從

5、車因素、從人因素、零整比因素三個角度進行了分析，比較分析了幾種傳統(tǒng)車險分類費率厘定方法的異同，并介紹了目前國外流行的兩種創(chuàng)新性車險費率厘定方法。第五章為實證分析部分。在這一部分，本文構(gòu)造了索賠強度廣義線性模型與索賠次數(shù)廣義線性模型，使用山東省某財產(chǎn)保險公司車輛損失保險的索賠數(shù)據(jù)計算出不同風(fēng)險等級對應(yīng)的期望純保費。在最后一章中，本文對商業(yè)車險定價模型問題的研究內(nèi)容進行了總結(jié)，并根據(jù)本文的研究結(jié)果對費率改革及商業(yè)車險定價改革提出了創(chuàng)新性建議