我國上市商業(yè)銀行風險管理存在問題及對策研究.pdf

1、一直以來，商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中扮演著重要的角色，尤其是隨著國際金融市場開放程度的提高和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，為我國商業(yè)銀行提供了巨大發(fā)展機遇的同時，也提出了重大的挑戰(zhàn)，2008年爆發(fā)的金融危機更是歷史性地改變了美國金融市場的格局。我國上市商業(yè)銀行作為一個獨立的板塊，注定要發(fā)揮著更重要的作用，也面臨著更嚴峻的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)來自國際銀行的競爭、銀行自身內部機制的完善、信息披露的完整度及銀行自身價值提升等問題。在這樣一個背景下，我國上市

2、商業(yè)銀行的風險管理也日益重要，研究這些風險產(chǎn)生的原因及補救措施也順應了現(xiàn)實的需要。
　　因此，本文在積極吸收國內外關于銀行風險管理理論的基礎上，運用比較分析和歷史分析的方法，參照巴塞爾新協(xié)議的內容，結合我國上市商業(yè)銀行抗風險管理的特點，重點對我國上市商業(yè)銀行當前存在的信用風險、市場風險、操作風險進行了實證分析，并以此作為我國上市商業(yè)銀行抗風險管理能力的重要指標，研究發(fā)現(xiàn):
　　首先，當前我國商業(yè)銀行的風險主要以信用風險為主，

3、并選用不良貸款率對我國上市商業(yè)銀行2005-2011年間的信用風險進行了實證分析，結果發(fā)現(xiàn)我國上市商業(yè)銀行整體的不良貸款率呈逐年下降的趨勢，說明各上市商業(yè)銀行在經(jīng)過股份制改革之后總體抗信用風險能力有了較大的提升;其次，本文選用資本充足率和利率風險來衡量市場風險的大小。從分析結果來看，當前我國上市商業(yè)銀行的資本充足率比較平穩(wěn)，但這一結果的計算公式與巴塞爾新資本協(xié)議中的計算公式有出入，否則結果可能會被放大。而利率市場存在很大的不確定性，大起

4、后往往伴隨著大落;最后，由于操作風險的數(shù)據(jù)較難獲得且這是一個小概率但影響大的事件，因此對上市商業(yè)銀行的操作風險進行度量比較困難，當前主要采用指標法和回歸分析對進行衡量，本文重點對浦發(fā)銀行和民生銀行進行了分析，結果是指標法更適用于規(guī)模較小的銀行，而VaR模型更適合操作系統(tǒng)更為復雜、規(guī)模更大的銀行。
　　針對上述研究結論，總結出當前我國上市商業(yè)銀行的風險管理過程中普遍存在產(chǎn)權制度和管理體制不健全、風險意識不強、管理人才缺失、管理技術落