我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題與對(duì)策研究.pdf

1、分類號(hào)UDC1012631203033密級(jí)編號(hào)2014年5月摘要《巴塞爾協(xié)議III))出臺(tái)后，商業(yè)銀行的定位也有了新的變化，其功能不再是原來簡(jiǎn)單的金融服務(wù)和信用中介，而是風(fēng)險(xiǎn)管理。因此可以說，風(fēng)險(xiǎn)管理成為現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心功能和基本任務(wù)?；ㄆ煦y行總裁沃爾特瑞斯頓也表示說銀行家主要從事的就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)，非常直白地印證了風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。就微觀上而言，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的出發(fā)點(diǎn)應(yīng)該是防止或減少損失，以保障商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得以順利進(jìn)行，因而

2、處置和控制風(fēng)險(xiǎn)則顯得尤為重要；就宏觀而言，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的出發(fā)點(diǎn)要保證整個(gè)商業(yè)銀行體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保金融秩序的穩(wěn)定，以促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康持續(xù)發(fā)展，這就需要單個(gè)商業(yè)銀行保證自身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，防止單個(gè)商業(yè)銀行倒閉的多米諾骨牌現(xiàn)象的發(fā)生。我國(guó)商業(yè)銀行一個(gè)主要特征是長(zhǎng)期屬于國(guó)有，政策保護(hù)下的運(yùn)行模式，造就了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄和風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)匱乏的現(xiàn)象。尤其是與西方國(guó)家的商業(yè)銀行比較起來風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平方面有著不小的距離，有待于更大水

3、平的提高。因而，分析我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及所存在的問題，同時(shí)借鑒國(guó)際商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)，有針對(duì)性的提出提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的方法和措施，已經(jīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的重大、緊迫的現(xiàn)實(shí)課題。從20世紀(jì)80年代開始，隨著全球化發(fā)展、金融自由化深入的同時(shí)也加大了世界宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的波動(dòng)變化，加大了單個(gè)商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)的不穩(wěn)定性，導(dǎo)致銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)趨向全球化、多樣化、復(fù)雜化方向發(fā)展變化。作為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，并從事經(jīng)營(yíng)貨幣業(yè)務(wù)的商業(yè)

4、銀行，為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，則務(wù)必做好控制自身潛在風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)，這同時(shí)也影響到國(guó)家的金融經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)工作等各方面的問題。在這樣的背景下，本人查閱了國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)文獻(xiàn)和部分?jǐn)?shù)據(jù)，并以此為基礎(chǔ)結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)、公司治理，金融學(xué)等學(xué)科的一些理論和方法，透過我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不容樂觀的現(xiàn)狀，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題進(jìn)行原因分析，并介紹了國(guó)際商業(yè)銀行(美國(guó)、德國(guó)、新加坡)的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，以借鑒其風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)。在