保險公司承辦城鄉(xiāng)居民大病保險的定價研究.pdf

1、城鄉(xiāng)居民大病保險的實施減輕了參保居民由于患“大病”而產(chǎn)生的高額醫(yī)療負(fù)擔(dān)，是對我國基本醫(yī)療保險制度的延伸。自2012年大病保險開始在各地推廣試行以來，我國學(xué)者對大病保險的討論集中在制度層面，對定價方面的研究甚少。
　　由于大病保險的經(jīng)營是政府采用公開招標(biāo)的方式選定保險公司承辦，本文通過總結(jié)保險公司經(jīng)營大病保險的現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)在34家保險總公司有承辦資格的情況下只有少部分保險公司參與了大病保險的承辦；同時大病保險基金基本達(dá)到收支平衡，但是保

2、險公司經(jīng)營大病保險的盈利空間非常小，部分公司出現(xiàn)虧損情況。導(dǎo)致虧損的原因包括定價問題、統(tǒng)籌層次過低、部分保險機(jī)構(gòu)對大病保險認(rèn)識不足以及按照商業(yè)健康險提取準(zhǔn)備金的核算方法四個方面。因此本文選擇從定價角度出發(fā)研究大病保險具備一定的實際意義。
　　從我國各地實施的城鄉(xiāng)居民大病保險制度總結(jié)發(fā)現(xiàn)其補(bǔ)償模式具備兩個特點：一是多層次的支付水平，參保人發(fā)生的醫(yī)療支出越多，相應(yīng)的補(bǔ)償水平就越高；二是大病保險的保障對象為經(jīng)基本醫(yī)療保險補(bǔ)償后的合規(guī)醫(yī)療

3、費用超過大病保險免賠額的部分，因此其保障范圍集中在醫(yī)療損失分布中后部。針對以上特點，本文選擇經(jīng)驗頻數(shù)法和基于損失分布模型的方法對城鄉(xiāng)居民大病保險進(jìn)行定價。
　　經(jīng)驗頻數(shù)法應(yīng)用的前提是樣本數(shù)量較大，是一種較粗糙的估計方法，適用于統(tǒng)籌水平較高的地區(qū)。基于損失分布模型對大病保險定價的前提是對醫(yī)療損失分布有較好的擬合。由于醫(yī)療損失分布呈現(xiàn)尖峰厚尾的特點，同時大病保險的保障范圍集中在損失分布中后部，本文選擇了對厚尾擬合較好的POT模型，對超