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文檔簡介
1、空間統(tǒng)計(jì)方法近幾年發(fā)展迅速,但是鮮少用在對(duì)上市公司的研究中,然而上市公司所在的地理區(qū)域往往承載著大量的有用信息??臻g計(jì)量方法作為研究地理效應(yīng)的強(qiáng)大武器,有必要對(duì)其在金融方面的應(yīng)用進(jìn)行探索。
本文首先對(duì)空間統(tǒng)計(jì)相關(guān)基本理論進(jìn)行回顧,在前人研究的基礎(chǔ)上,對(duì)上市公司地理信息、行業(yè)信息以及財(cái)報(bào)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),并嘗試將反映上市公司地理信息的空間權(quán)重矩陣與財(cái)務(wù)信息相結(jié)合對(duì)上市公司進(jìn)行聚類分析。研究表明上市公司在地理上呈現(xiàn)著集聚性,無論是
2、數(shù)量還是體量,北京地區(qū)、上海地區(qū)以及深圳地區(qū)都是上市公司聚集地,區(qū)域分布不平衡。
其次利用空間權(quán)重矩陣以及行業(yè)權(quán)重矩陣建立空間滯后模型量化空間自相關(guān)。研究表明,地理相鄰、行業(yè)相同的上市公司股票收益率存在著趨同效應(yīng),并且行業(yè)的影響相較于地理距離的影響更為明顯。
最后,筆者針對(duì)實(shí)際問題,嘗試對(duì)空間面板模型進(jìn)行了動(dòng)態(tài)擴(kuò)展,加入了時(shí)間滯后項(xiàng),并對(duì)該模型的設(shè)定、滯后階數(shù)的確定、權(quán)重矩陣的篩選以及優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了分析,還利用多種動(dòng)態(tài)空
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