基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、銀行業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范、管理和化解是銀行業(yè)發(fā)展的永恒主題。風(fēng)險(xiǎn)管理己經(jīng)成為當(dāng)前商業(yè)銀行的生命線和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，科學(xué)有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理一方面可以保證金融機(jī)構(gòu)健康、持續(xù)地運(yùn)行，另一方面可以降低金融機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險(xiǎn)的資金成本，提高其競(jìng)爭(zhēng)力。 目前，金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)大體可以概括為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)。而操作風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域里的一個(gè)較新的分支。傳統(tǒng)上的金融風(fēng)險(xiǎn)一般是指信用風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前這兩種風(fēng)險(xiǎn)管理在大部

2、分金融機(jī)構(gòu)中已十分成熟，而關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理卻是較為落后的。隨著對(duì)其重要性認(rèn)識(shí)的逐漸深入，現(xiàn)在操作風(fēng)險(xiǎn)也已經(jīng)成為全球金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理日益重要的領(lǐng)域之一。2001年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的新資本協(xié)議，率先將操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量和管理納入商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，并且要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金水平。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，這既是近年來(lái)國(guó)際金融界日益注重操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的一個(gè)總結(jié)，同時(shí)也對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理突出了新的要求，使得銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨新的壓力。在銀行

3、業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理應(yīng)當(dāng)說(shuō)還處于起步階段。 對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)而言，自加入WTO以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)日益融入世界經(jīng)濟(jì)，我國(guó)銀行業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)，同時(shí)，隨著我國(guó)金融業(yè)的逐步放開(kāi)，銀行操作風(fēng)險(xiǎn)日趨嚴(yán)重。銀行風(fēng)險(xiǎn)的加大，必然導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)增加。國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行亦面臨著逐步按照巴塞爾新資本協(xié)議的監(jiān)管要求有效引入操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。近幾年，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)在金融實(shí)踐中地位日趨彰顯。如

4、何提高中國(guó)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平已經(jīng)成為日漸重要的議題。在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理全面認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新，尋求適合自身實(shí)際的管理手段和方法，是解決問(wèn)題的根本。因此，本文創(chuàng)新性地引入了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行假設(shè)分析，設(shè)計(jì)了以貝葉斯網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀、定義的發(fā)展等方面做了較為系統(tǒng)的闡述與分析。 本文共分為三大部分，其中第一部分包括第1章和第2章兩個(gè)章節(jié)。第1章主要論述了論文的選題背景和意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及創(chuàng)

5、新之處等。第2章論述了操作風(fēng)險(xiǎn)定義的發(fā)展、分類和特點(diǎn)以及貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的基本理論。 第二部分是本論文的核心部分，包括第3章和第4章兩個(gè)章節(jié)。第3章將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)引入操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，并利用失敗交易數(shù)量的子模塊對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和成本效益的控制進(jìn)行了假設(shè)分析。第4章設(shè)計(jì)了基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，強(qiáng)調(diào)位于核心的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)集成系統(tǒng)，其他的管理要素都要以此為基礎(chǔ)。 第三部分總結(jié)全文，在對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析的

6、基礎(chǔ)上，論述了商業(yè)銀行在應(yīng)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)方面的后續(xù)工作。 本文在分析我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中注重理論與實(shí)際的結(jié)合，規(guī)范分析與實(shí)證分析的結(jié)合。通過(guò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理一般理論分析的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新性地引入貝葉斯網(wǎng)絡(luò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和成本效益的控制進(jìn)行假設(shè)分析，并設(shè)計(jì)了以貝葉斯網(wǎng)絡(luò)為核心的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，期望能夠?yàn)樘岣呶覈?guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究與應(yīng)用水平做出一定的貢獻(xiàn)。 本人利用在校攻讀碩士學(xué)位期間所學(xué)的金融理