基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文選取我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理作為研究對象，因?yàn)榕c信用風(fēng)險、市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的研究剛剛起步。我國近幾年來關(guān)于銀行操作風(fēng)險的損失數(shù)額巨大，對其進(jìn)行具有可操作性的實(shí)證研究迫在眉睫。從我國目前學(xué)者的研究成果來看，操作風(fēng)險定性研究較多。定量研究方面，對于復(fù)雜的損失分布理論與極值理論的研究較多。由于我國現(xiàn)階段損失數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺乏，這些損失分布模型與極值理論模型的適用性還有待進(jìn)一步考察。基于這種情況，本文使用將情景分析融入其中的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)

2、行研究，貝葉斯網(wǎng)絡(luò)是一種統(tǒng)計(jì)模型，是數(shù)據(jù)缺乏情況下處理不確定性信息的重要工具。
　　本文首先分別從貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)與我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特點(diǎn)兩個方面證明貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型應(yīng)用于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究的可行性。然后，從公開媒體報道中收集2000年至2006年6月的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)。接著，在已有的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，分析我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失的主要影響因素，并構(gòu)建模型。將收集到的數(shù)據(jù)代入模型，運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)模型得出損失分布的概率范圍。根據(jù)貝葉斯

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