基于HKKP-Copula的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究.pdf

1、近年來，全球銀行業(yè)操作風(fēng)險事件層出不窮，引起了人們對于商業(yè)銀行操作風(fēng)險研究的高度重視。目前全球大部分商業(yè)銀行對操作風(fēng)險還處在初識探索階段，商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理體系尚未發(fā)展成熟，各國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本準(zhǔn)備的計量方法尚未達(dá)成一致。改革開放三十多年以來，雖然我國銀行業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境有了很大的改善，但與國際先進(jìn)水平相比仍有不小差距，尤其在商業(yè)銀行量化管理方面尚未建立起適合中國國情的操作風(fēng)險計量模型。
　　 本文首先介紹了

2、操作風(fēng)險的三種分類，并從表層、原因、復(fù)雜性三個方面歸納操作風(fēng)險的一般特征，其次，選取1994至2012年共212起我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件為研究范圍，總結(jié)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的主要特征，分析人因、外部環(huán)境、制度方面的成因。接著以我國整個銀行業(yè)為研究對象，以內(nèi)部欺詐、外部欺詐兩種損失事件為研究范圍，基于POT模型改良尾部參數(shù)估計方法分別計算兩者的VaR，再利用copula函數(shù)測量兩種損失事件相關(guān)時的VaR，結(jié)果表明:我國商業(yè)銀行操作風(fēng)