我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險影響因素及管理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、20世紀(jì)70年代以來,諸如巴林銀行、大和銀行等國際銀行受損倒閉的案件頻頻發(fā)生,銀行界和監(jiān)管當(dāng)局意識到在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等之外尚存在著與內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)及外部事件有關(guān)的風(fēng)險,即操作風(fēng)險。巴塞爾協(xié)議Ⅱ出臺后,我國銀監(jiān)會針對在國內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險作出的一系列文件更強調(diào)了研究操作風(fēng)險的重要性和緊迫性。操作風(fēng)險覆蓋面廣泛,影響因素復(fù)雜且相互聯(lián)系,在我國操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)庫建設(shè)不完善,風(fēng)險度量經(jīng)驗不足的條件下,不易準(zhǔn)確計量,有效管理的難度大。由于

2、操作風(fēng)險在我國銀行風(fēng)險中的比重遠(yuǎn)大于國際同行的水平,所以,當(dāng)務(wù)之急是尋找影響我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的因素,采用合適的評估工具,幫助提升操作風(fēng)險管理水平。
   本文從我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險現(xiàn)狀和存在風(fēng)險影響因素眾多且相互影響,度量難等問題出發(fā),結(jié)合巴塞爾委員會、英國銀行家協(xié)會的研究,從人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部因素和我國特有的制度因素來分析影響我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的風(fēng)險因素,并據(jù)此建立涵蓋我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險影響因素的指標(biāo)體

3、系。指標(biāo)體系包括4類因素共21個指標(biāo),其中,人員因素包括風(fēng)險認(rèn)識、人員素質(zhì)、工作懈怠、金融腐敗、內(nèi)部欺詐和工作負(fù)荷;制度因素包括產(chǎn)權(quán)制度、公司治理、內(nèi)部控制、組織結(jié)構(gòu)、激勵約束和人事政策;過程與系統(tǒng)因素包括流程設(shè)計、流程執(zhí)行、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)漏洞、信息安全和技術(shù)開發(fā);外部因素包括銀行監(jiān)管、市場約束和外部欺詐。然后利用網(wǎng)絡(luò)分析法在考慮到各指標(biāo)間存在相互影響關(guān)系的條件下,對各指標(biāo)進(jìn)行量化和排序,并比較不同類型銀行的操作風(fēng)險程度,得出總體上最大

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